PortfoliosLab logo
Сравнение TSCSX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSCSX и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TSCSX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.59%
63.15%
TSCSX
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.25

CALF:

-0.79

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.21

CALF:

-1.07

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.97

CALF:

0.87

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.18

CALF:

-0.59

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.57

CALF:

-1.60

Индекс Язвы

TSCSX:

9.73%

CALF:

12.62%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.33%

CALF:

25.51%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

TSCSX:

-22.75%

CALF:

-24.83%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -11.35%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -16.76%.


TSCSX

С начала года

-11.35%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-13.69%

1 год

-7.41%

5 лет

9.84%

10 лет

3.16%

CALF

С начала года

-16.76%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-20.66%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSCSX и CALF

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.25
-0.79
TSCSX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и CALF

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CALF в 1.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
0.59%0.53%0.46%0.43%0.54%0.63%0.45%0.00%0.00%0.43%0.24%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.25%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и CALF

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.75%
-24.83%
TSCSX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и CALF

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 11.94%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.94%
12.79%
TSCSX
CALF