PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с CALF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCSX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-3.28%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%10.72%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.28%.

TSCSX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.94%
1 год
10.06%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.51%

CALF

1 день
1.93%
1 месяц
-2.56%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
21.42%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий TSCSX и CALF

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

TSCSX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.95

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.32

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

6.03

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между TSCSX и CALF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и CALF

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CALF в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и CALF

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCSXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-47.58%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-16.47%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-34.22%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-6.40%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.92%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и CALF

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCSXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.25%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.14%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

22.66%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.68%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

26.18%

-4.10%