PortfoliosLab logo
Сравнение TSCSX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSCSX и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TSCSX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.16

CALF:

-0.62

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.20

CALF:

-0.88

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.97

CALF:

0.89

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.20

CALF:

-0.51

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.57

CALF:

-1.31

Индекс Язвы

TSCSX:

9.79%

CALF:

13.41%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.73%

CALF:

26.00%

Макс. просадка

TSCSX:

-56.66%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

TSCSX:

-16.68%

CALF:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -13.35%.


TSCSX

С начала года

-9.40%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-4.44%

3 года

4.49%

5 лет

14.10%

10 лет

9.69%

CALF

С начала года

-13.35%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-16.98%

3 года

3.55%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий TSCSX и CALF

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и CALF

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CALF в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
2.05%1.86%0.46%9.60%11.34%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%10.43%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.20%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и CALF

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и CALF.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и CALF

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 5.94% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...