Сравнение XSVM с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
XSVM и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.63% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SPHQ
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
XSVM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
XSVM
SPHQ
Сравнение XSVM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.35 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SPHQ
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SPHQ
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -57.83% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.84% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.04% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -31.60% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.92% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -10.78% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.48% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SPHQ
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.34% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.32% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 9.67% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 17.13% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.40% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 17.81% | +7.26% |