PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

XSVM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		6.63%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.22% против 7.20% соответственно.

XSVM

1 день
0.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.23%
10 лет*
12.22%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий XSVM и SPHD

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSVM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.23

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.42

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.25

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

0.80

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между XSVM и SPHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SPHD

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.99%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SPHD

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-41.39%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.33%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-19.50%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-41.39%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.48%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-4.70%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.53%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SPHD

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.15%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

7.86%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.46%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

14.20%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

17.65%

+7.42%