PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с SPGP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.23%/yr vs 15.11%/yr for SPGP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 13.23% против 15.11% соответственно.

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between XSVM and SPGP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.69

The correlation between XSVM and SPGP shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и SPGP

Секторы
XSVM
SPGP

Финансовые услуги

38.7%
20.9%

Потребительский циклический сектор

17.4%
17.6%

Технологии

9.5%
24.9%

Энергетика

9.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Промышленность

6.3%
16.9%

Недвижимость

4.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.8%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

1.1%
3.7%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
SPGP
20.9%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
SPGP
17.6%

Технологии

XSVM
9.5%
SPGP
24.9%

Энергетика

XSVM
9.3%
SPGP
6.3%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
SPGP

-

Промышленность

XSVM
6.3%
SPGP
16.9%

Недвижимость

XSVM
4.8%
SPGP
2.9%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
SPGP
6.8%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
SPGP

-

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
SPGP

-

Здравоохранение

XSVM
1.1%
SPGP
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

XSVM vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.04

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.57

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.45

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

5.54

+6.45

XSVM vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SPGP

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-42.08%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.15%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-22.87%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-22.87%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-42.08%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-4.35%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SPGP

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.09%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.43%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.24%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.63%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

18.60%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

21.23%

+3.85%

Сравнение комиссий XSVM и SPGP

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SPGP

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and SPGP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.43%) compared to XSVM (5.09%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 15.11% vs 13.23% for XSVM. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 15.11% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.88% for SPGP.

XSVM is categorized as Momentum, while SPGP is Multi-factor. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.36% for SPGP.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор