Сравнение XSVM с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
XSVM и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 2.93% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SOXQ
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
XSVM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
XSVM
SOXQ
Сравнение XSVM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.08 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.68 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.79 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 17.49 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.08 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и SOXQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SOXQ
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SOXQ
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -46.01% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -17.44% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -7.78% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -13.37% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.78% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.69% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 26.33% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 40.14% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 36.10% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 36.10% | -11.03% |