PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с MTUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 6.67%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и MTUL

2026 (YTD)20252024202320222021
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%34.42%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%

Correlation

The correlation between XSVM and MTUL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.58

The correlation between XSVM and MTUL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA

Доходность на риск

XSVM vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.79

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.38

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.29

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.17

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMMTULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XSVM и MTUL

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и MTUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-56.83%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-23.86%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-39.15%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-56.83%

+30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.01%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-22.66%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.95%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и MTUL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.29%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

20.00%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

37.62%

-25.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

43.98%

-25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

42.80%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

43.63%

-18.54%

Сравнение комиссий XSVM и MTUL

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и MTUL

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and MTUL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to XSVM (5.29%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 6.67% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for MTUL.

XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.95% for MTUL.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор