PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с DEEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 12.72%/yr vs 8.15%/yr for DEEP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции DEEP по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.15% соответственно.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и DEEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%

Correlation

The correlation between XSVM and DEEP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.82

The correlation between XSVM and DEEP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и DEEP

Секторы
XSVM
DEEP

Финансовые услуги

38.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

17.0%
25.5%

Энергетика

9.9%
5.7%

Технологии

7.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.5%

Промышленность

6.7%
25.8%

Недвижимость

5.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.1%

Сырьевые материалы

1.9%
4.8%

Здравоохранение

1.4%
6.6%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
DEEP
8.6%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
DEEP
25.5%

Энергетика

XSVM
9.9%
DEEP
5.7%

Технологии

XSVM
7.8%
DEEP
8.5%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
DEEP
10.5%

Промышленность

XSVM
6.7%
DEEP
25.8%

Недвижимость

XSVM
5.0%
DEEP
3.1%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
DEEP
4.1%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
DEEP
4.8%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
DEEP
6.6%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
DEEP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с QQQDEEP с IVV

Доходность на риск

XSVM vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMDEEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.46

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.16

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.35

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

6.76

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMDEEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XSVM и DEEP

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и DEEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-52.52%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.87%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-28.40%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-28.40%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-52.52%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.02%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.40%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.12%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и DEEP

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.24%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.67%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.29%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

19.18%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

21.65%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

24.27%

+0.82%

Сравнение комиссий XSVM и DEEP

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и DEEP

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DEEP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and DEEP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.67%) compared to XSVM (5.24%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs DEEP's -52.52%.

On 10-year performance, XSVM leads with 12.72% vs 8.15% for DEEP. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 12.72% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.52% for DEEP.

XSVM is categorized as Momentum, while DEEP is Small Cap Value Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.80% for DEEP.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и DEEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор