PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с CALF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEP returned 5.26%/yr vs 3.49%/yr for CALF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 10.96%.

DEEP

1 день
0.49%
1 месяц
5.91%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.12%
1 год
31.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.73%

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		17.68%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%19.48%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between DEEP and CALF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between DEEP and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и CALF

Секторы
DEEP
CALF

Потребительский циклический сектор

26.6%
28.5%

Промышленность

25.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.6%

Финансовые услуги

9.2%
0.2%

Технологии

8.5%
32.4%

Здравоохранение

7.0%
9.7%

Энергетика

5.2%
8.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
8.3%

Недвижимость

3.1%
1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DEEP
26.6%
CALF
28.5%

Промышленность

DEEP
25.3%
CALF
5.4%

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
CALF
3.6%

Финансовые услуги

DEEP
9.2%
CALF
0.2%

Технологии

DEEP
8.5%
CALF
32.4%

Здравоохранение

DEEP
7.0%
CALF
9.7%

Энергетика

DEEP
5.2%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

DEEP
4.5%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

DEEP
3.9%
CALF
8.3%

Недвижимость

DEEP
3.1%
CALF
1.5%

Коммунальные услуги

DEEP

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с QQQDEEP с SPY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DEEP vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.64

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.40

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.28

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

11.68

-4.11

DEEP vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и CALF

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-47.58%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-6.15%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-34.22%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-34.22%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.01%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-10.69%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.25%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и CALF

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 4.88%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.39%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.92%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

16.02%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

23.39%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

25.97%

-1.72%

Сравнение комиссий DEEP и CALF

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и CALF

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CALF в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.45%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and CALF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.39%) compared to DEEP (4.88%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, DEEP leads with 5.26% vs 3.49% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEP has performed better with a 5.26% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.24% for CALF.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор