Сравнение DEEP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DEEP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.85% против 13.14% соответственно.
DEEP
2.77%
6.99%
6.21%
15.22%
5.27%
6.85%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| DEEP | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 2.69 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 12.14% |
| Макс. просадка | -51.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.16% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и SPY
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DEEP и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и SPY
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.50% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и SPY
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и SPY
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.