PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEP returned 8.15%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.15% против 21.94% соответственно.

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DEEP and QQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.54

The correlation between DEEP and QQQ shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEEP и QQQ

Секторы
DEEP
QQQ

Промышленность

25.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

25.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

10.5%
7.7%

Финансовые услуги

8.6%
0.2%

Технологии

8.5%
53.8%

Здравоохранение

6.6%
4.2%

Энергетика

5.7%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
15.8%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

DEEP
25.8%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.5%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

DEEP
10.5%
QQQ
7.7%

Финансовые услуги

DEEP
8.6%
QQQ
0.2%

Технологии

DEEP
8.5%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

DEEP
6.6%
QQQ
4.2%

Энергетика

DEEP
5.7%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

DEEP
4.8%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

DEEP
4.1%
QQQ
15.8%

Недвижимость

DEEP
3.1%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

DEEP

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с IVV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DEEP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.64

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.45

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.51

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

13.49

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.64

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DEEP и QQQ

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-82.97%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.96%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-22.77%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-35.12%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-35.12%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.26%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-32.79%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.11%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и QQQ

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.49%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.10%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.94%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.38%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.29%

+1.98%

Сравнение комиссий DEEP и QQQ

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и QQQ

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and QQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.67%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 8.15% for DEEP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.38% for QQQ.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор