Сравнение DEEP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco QQQ (QQQ).
DEEP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или QQQ.
Основные характеристики
| DEEP | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.73% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 12.40% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.47% | 17.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 16.25% |
| Макс. просадка | -51.92% | -82.98% |
| Current Drawdown | -9.76% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между DEEP и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и QQQ
С начала года, DEEP показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и QQQ
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и QQQ
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.75% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и QQQ
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и QQQ
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 4.74%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.