Сравнение DEEP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco QQQ (QQQ).
DEEP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.51% против 17.95% соответственно.
DEEP
0.01%
0.46%
1.67%
12.10%
4.73%
6.51%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| DEEP | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.15 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 5.60% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.06% | 17.39% |
| Макс. просадка | -51.92% | -82.98% |
| Текущая просадка | -5.76% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и QQQ
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между DEEP и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и QQQ
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.54% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и QQQ
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и QQQ
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.