Сравнение DEEP с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
DEEP и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или FVAL.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и FVAL
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 20.91%.
DEEP
2.77%
6.99%
6.21%
15.22%
5.27%
6.85%
FVAL
20.91%
3.33%
12.52%
28.35%
13.48%
N/A
Основные характеристики
| DEEP | FVAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.69 | 15.56 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 11.46% |
| Макс. просадка | -51.92% | -37.26% |
| Текущая просадка | -3.16% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и FVAL
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между DEEP и FVAL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и FVAL
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FVAL в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.50% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.57% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и FVAL
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и FVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и FVAL
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.