Сравнение DEEP с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
DEEP и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или FVAL.
Основные характеристики
| DEEP | FVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.54% | 4.18% |
| Дох-ть за 1 год | 14.39% | 22.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.73% | 11.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 11.50% |
| Макс. просадка | -51.92% | -37.26% |
| Current Drawdown | -8.61% | -3.65% |
Корреляция
Корреляция между DEEP и FVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и FVAL
С начала года, DEEP показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 4.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и FVAL
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и FVAL
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FVAL в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.73% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.64% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и FVAL
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и FVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и FVAL
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.