PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEEP с FVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEP с FVAL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).

DEEP и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или FVAL.

Корреляция

Корреляция между DEEP и FVAL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DEEP:

20.17%

FVAL:

8.43%

Макс. просадка

DEEP:

-0.44%

FVAL:

-0.46%

Текущая просадка

DEEP:

0.00%

FVAL:

0.00%

Доходность по периодам

DEEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FVAL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEEP и FVAL

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.29%.

DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEEP и FVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг риск-скорректированной доходности DEEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEEP c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и FVAL

DEEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM202420232022202120202019201820172016
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEEP и FVAL

Максимальная просадка DEEP за все время составила -0.44%, примерно равная максимальной просадке FVAL в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и FVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и FVAL

Загрузка...