Сравнение DEEP с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
DEEP и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 2.58% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.56%.
DEEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.15%
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и FVAL
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Доходность на риск
DEEP vs. FVAL — Ранг доходности на риск
DEEP
FVAL
Сравнение DEEP c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.58 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.26 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и FVAL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и FVAL
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FVAL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и FVAL
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -37.26% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.00% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -23.42% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.32% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -4.65% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.65% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и FVAL
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеют волатильность 5.23% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.12% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.25% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 18.14% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.50% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 18.21% | +6.06% |