PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

DEEP — это пассивный ETF от Exchange Traded Concepts, отслеживающий инвестиционный результат DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. DEEP запущен 23 сент. 2014 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US26922A7019

CUSIP

26922A701

Эмитент

Exchange Traded Concepts

Дата выпуска

23 сент. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DEEP-US - Acquirers Deep Value Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DEEP составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DEEP с ZIG DEEP с FVAL DEEP с VTV DEEP с CALF DEEP с QQQ DEEP с FNGS DEEP с XSVM DEEP с SPY DEEP с IVV DEEP с SCHD
Популярные сравнения:
DEEP с ZIG DEEP с FVAL DEEP с VTV DEEP с CALF DEEP с QQQ DEEP с FNGS DEEP с XSVM DEEP с SPY DEEP с IVV DEEP с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) показал доход в -9.89% с начала года и -9.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEEP составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

DEEP

С начала года

-9.89%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-14.23%

1 год

-9.83%

5 лет

10.94%

10 лет

4.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.37%-5.66%-3.96%-5.25%5.35%-9.89%
2024-3.51%1.58%1.66%-6.58%5.75%-3.57%11.81%-5.21%-0.64%-3.75%6.73%-5.50%-2.97%
202313.22%-0.75%-6.31%-1.76%-1.71%8.26%8.40%-4.81%-2.76%-5.14%4.78%11.47%22.37%
2022-7.91%1.17%-3.12%-6.80%3.39%-8.77%11.83%-4.44%-11.32%11.25%4.05%-5.46%-17.71%
20211.58%12.01%7.64%2.60%4.14%-3.73%-1.53%3.70%-2.64%5.84%-1.96%4.38%35.66%
2020-6.19%-10.58%-29.01%11.40%-0.24%6.09%0.84%5.72%-2.34%-3.10%17.06%8.59%-9.96%
20196.84%1.09%0.56%0.61%-13.14%10.43%2.47%-9.94%6.96%-0.14%7.66%1.16%12.53%
20188.79%-3.31%-1.73%-0.12%2.87%1.17%1.15%1.19%-0.85%-5.53%2.52%-10.99%-6.00%
20171.21%2.48%-1.23%2.16%-0.84%5.12%0.98%-0.69%3.37%-4.02%11.81%4.79%27.19%
2016-7.42%7.18%9.66%3.05%-4.80%1.89%6.89%-0.14%2.10%-3.30%7.48%1.44%24.98%
2015-3.72%8.96%-3.07%2.74%-2.70%-5.58%-2.51%-3.30%-4.93%6.65%2.11%-4.22%-10.28%
2014-0.81%0.90%3.13%-0.04%3.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEEP составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DEEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roundhill Acquirers Deep Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.68$0.61$0.39$0.53$1.12$1.14$0.84$0.66$0.83$0.87$0.11

Дивидендный доход

2.79%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%2.78%2.01%3.14%3.98%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Acquirers Deep Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.46$0.68
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.34$0.61
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.24$0.39
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.29$0.53
2020$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$1.12
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.66$1.14
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.38$0.84
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39$0.66
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.83
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44$0.87
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roundhill Acquirers Deep Value ETF показал максимальную просадку в 51.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Roundhill Acquirers Deep Value ETF составляет 17.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.92%12 июн. 2018 г.44823 мар. 2020 г.2405 мар. 2021 г.688
-28.4%1 авг. 2024 г.1728 апр. 2025 г.———
-28.2%12 нояб. 2021 г.21826 сент. 2022 г.46026 июл. 2024 г.678
-28.03%16 апр. 2015 г.17720 янв. 2016 г.14523 авг. 2016 г.322
-11.52%2 июн. 2021 г.3319 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.102

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...