- ISIN
- US26922A7019
- CUSIP
- 26922A701
- Эмитент
- Exchange Traded Concepts
- Дата выпуска
- 23 сент. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DEEP-US - Acquirers Deep Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) прибавил 22.1% с начала года. Текущая цена акции DEEP — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,421.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) показал доход в 22.08% с начала года и 32.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEEP составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 8.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DEEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEEP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.44% | 0.01% | -3.64% | 10.52% | -0.05% | 5.62% | 2.01% | 22.08% | |||||
| 2025 | -0.37% | -5.66% | -3.96% | -5.25% | 7.34% | 4.65% | 0.48% | 9.51% | 0.07% | -3.19% | 1.62% | 1.55% | 5.69% |
| 2024 | -3.51% | 1.58% | 1.66% | -6.58% | 5.75% | -3.57% | 11.81% | -5.21% | -0.63% | -3.75% | 6.73% | -5.50% | -2.97% |
| 2023 | 13.22% | -0.75% | -6.31% | -1.76% | -1.71% | 8.26% | 8.40% | -4.81% | -2.76% | -5.14% | 4.78% | 11.48% | 22.37% |
| 2022 | -7.91% | 1.17% | -3.11% | -6.80% | 3.39% | -8.77% | 11.83% | -4.44% | -11.32% | 11.25% | 4.05% | -5.46% | -17.71% |
| 2021 | 1.58% | 12.01% | 7.64% | 2.60% | 4.14% | -3.73% | -1.53% | 3.70% | -2.64% | 5.84% | -1.96% | 4.38% | 35.66% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Acquirers Deep Value ETF has an annualized alpha of -2.95%, beta of 1.01, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2014.
- This ETF participated in 120.96% of S&P 500 Index downside but only 100.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.95% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.58, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.95%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 100.81%
- Участие в снижении
- 120.96%
Комиссия
Комиссия DEEP составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEEP имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.24 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.71 | -1.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Acquirers Deep Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.64 | $0.68 | $0.61 | $0.39 | $0.53 | $1.12 | $1.14 | $0.45 | $0.66 | $0.83 | $0.87 |
Дивидендный доход | 1.87% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Acquirers Deep Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.45 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Acquirers Deep Value ETF показал максимальную просадку в 52.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.52%март 2020 г. | 1y 9mo | 11mo 20d | 2y 9moиюнь 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.40%апр. 2025 г. | 8mo 10d | 5mo 13d | 1y 1moавг. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.20%сент. 2022 г. | 10mo 18d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.03%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 7mo 6d | 1y 4moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-11.87%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | 1mo 19d | 3mo 21dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DEEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -56.78% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.10% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -18.90% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -25.43% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -33.92% | -18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.70% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.09% | +1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEEP
Добавьте Roundhill Acquirers Deep Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEEP