PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с ZIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEP с ZIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Acquirers Fund (ZIG).

DEEP и ZIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и ZIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Acquirers Fund (ZIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEP и ZIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		3.00%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%9.53%
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у ZIG с доходностью 7.24%.

DEEP

1 день
0.41%
1 месяц
-3.41%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.61%
3 года*
7.07%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.19%

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Acquirers Fund

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с FVALDEEP с VTVDEEP с FNGSDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с IVVDEEP с QQQ
Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHGZIG с VGT

Сравнение комиссий DEEP и ZIG

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ZIG в 1.85%.

ZIG
Acquirers Fund
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Доходность на риск

DEEP vs. ZIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c ZIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Acquirers Fund (ZIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPZIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.48

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.89

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.76

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

2.37

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. ZIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ZIG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и ZIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPZIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между DEEP и ZIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и ZIG

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ZIG в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.66%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEEP и ZIG

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки ZIG в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и ZIG.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEPZIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-37.14%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-16.65%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-29.75%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.88%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-9.84%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.35%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и ZIG

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Acquirers Fund (ZIG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEPZIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.69%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.46%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

25.11%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.51%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.35%

+1.92%