PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEP с ZIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с ZIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and ZIG (Acquirers Fund) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while ZIG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEP returned 6.44%/yr vs 8.74%/yr for ZIG. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DEEP charges 0.80%/yr vs 1.85%/yr for ZIG.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и ZIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Acquirers Fund (ZIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у ZIG с доходностью 11.41%.

DEEP

1 день
0.11%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
15.25%
С начала года
23.97%
1 год
34.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.44%
10 лет*
8.35%
Всё время*
7.62%

ZIG

1 день
-0.45%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
2.52%
С начала года
11.41%
1 год
11.43%
3 года*
9.78%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
Всё время*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEEP

Roundhill Acquirers Deep Value ETF
$80.54K$60.78K$48.37K

ZIG

Acquirers Fund
$39.65K$39.10K$39.95K

Сравнение доходности по годам DEEP и ZIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		23.97%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%9.39%
ZIG
Acquirers Fund		11.41%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%10.14%

Correlation

The correlation between DEEP and ZIG is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.81

The correlation between DEEP and ZIG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и ZIG

Секторы
DEEP
ZIG

Потребительский циклический сектор

25.3%
36.7%

Промышленность

22.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%
13.1%

Финансовые услуги

9.6%
6.6%

Здравоохранение

7.2%
3.6%

Энергетика

7.2%
19.7%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Технологии

6.2%
3.9%

Сырьевые материалы

5.6%
6.5%

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.3%
ZIG
36.7%

Промышленность

DEEP
22.9%
ZIG
9.9%

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
ZIG
13.1%

Финансовые услуги

DEEP
9.6%
ZIG
6.6%

Здравоохранение

DEEP
7.2%
ZIG
3.6%

Энергетика

DEEP
7.2%
ZIG
19.7%

Коммуникационные услуги

DEEP
6.3%
ZIG

-

Технологии

DEEP
6.2%
ZIG
3.9%

Сырьевые материалы

DEEP
5.6%
ZIG
6.5%

Недвижимость

DEEP
3.1%
ZIG

-

Коммунальные услуги

DEEP

-

ZIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Acquirers Fund

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQDEEP с SPY
Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с PVALZIG с IWMZIG с SCHG

Доходность на риск

DEEP vs. ZIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEEP c ZIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Acquirers Fund (ZIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPZIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.69

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.18

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.93

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

2.77

+6.01

DEEP vs. ZIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ZIG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и ZIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и ZIG

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки ZIG в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и ZIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPZIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-37.14%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.38%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-29.75%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-29.75%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.26%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-9.64%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и ZIG

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Acquirers Fund (ZIG) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPZIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.66%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.00%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.71%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

20.50%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

21.96%

+2.26%

Сравнение комиссий DEEP и ZIG

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ZIG в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и ZIG

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ZIG в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.84%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
ZIG
Acquirers Fund		1.71%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and ZIG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.34%) compared to ZIG (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs ZIG's -37.14%.

On 5-year performance, ZIG leads with 8.74% vs 6.44% for DEEP. On fees, DEEP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ZIG has performed better with a 8.74% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

DEEP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.71% for ZIG.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while ZIG is Large Cap Blend Equities. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while ZIG tracks Acquirer's Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Acquirers. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 1.85% for ZIG.

DEEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и ZIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор