Сравнение DEEP с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Vanguard Value ETF (VTV).
DEEP и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или VTV.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и VTV
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 6.85% против 10.66% соответственно.
DEEP
2.77%
6.99%
6.21%
15.22%
5.27%
6.85%
VTV
22.63%
2.63%
13.26%
30.21%
11.92%
10.66%
Основные характеристики
| DEEP | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 5.94 |
| Коэф-т Мартина | 2.69 | 18.97 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 10.25% |
| Макс. просадка | -51.92% | -59.27% |
| Текущая просадка | -3.16% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и VTV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DEEP и VTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и VTV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VTV в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.50% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.20% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и VTV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и VTV
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.