PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 6.37%/yr vs 6.64%/yr for BBSC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%7.78%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between XSVM and BBSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.87

The correlation between XSVM and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и BBSC

Секторы
XSVM
BBSC

Финансовые услуги

38.8%
16.9%

Потребительский циклический сектор

17.0%
9.0%

Энергетика

9.9%
6.4%

Технологии

7.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.2%

Промышленность

6.7%
14.9%

Недвижимость

5.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
4.1%

Здравоохранение

1.4%
15.7%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
BBSC
16.9%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
BBSC
9.0%

Энергетика

XSVM
9.9%
BBSC
6.4%

Технологии

XSVM
7.8%
BBSC
18.5%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
BBSC
3.2%

Промышленность

XSVM
6.7%
BBSC
14.9%

Недвижимость

XSVM
5.0%
BBSC
7.7%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
BBSC
2.4%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
BBSC
4.1%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
BBSC
15.7%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с SCHA

Доходность на риск

XSVM vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.90

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.70

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.79

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.35

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XSVM и BBSC

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-30.96%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.54%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-29.32%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-30.96%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.48%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-11.49%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и BBSC

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.98%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

19.12%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

22.93%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.86%

+2.23%

Сравнение комиссий XSVM и BBSC

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и BBSC

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and BBSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.64% vs 6.37% for XSVM. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.64% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.03% for BBSC.

XSVM is categorized as Momentum, while BBSC is Small Cap Blend Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор