Сравнение BBSC с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BBSC и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или SCHA.
Основные характеристики
| BBSC | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 17.76% |
| Дох-ть за 1 год | 43.24% | 39.82% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 1.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 11.41 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 19.93% |
| Макс. просадка | -30.96% | -42.41% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и SCHA
С начала года, BBSC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 17.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и SCHA
BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и SCHA
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHA в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.24% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.95% | 2.24% | 2.06% | 2.17% | 1.76% | 2.55% | 2.60% | 1.47% | 2.62% | 2.96% | 2.58% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и SCHA
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и SCHA
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.