Сравнение BBSC с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BBSC и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или SCHA.
Корреляция
Корреляция между BBSC и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и SCHA
Основные характеристики
BBSC:
0.85
SCHA:
0.90
BBSC:
1.31
SCHA:
1.36
BBSC:
1.16
SCHA:
1.16
BBSC:
1.10
SCHA:
1.18
BBSC:
4.51
SCHA:
4.58
BBSC:
4.00%
SCHA:
3.76%
BBSC:
21.22%
SCHA:
19.13%
BBSC:
-30.96%
SCHA:
-42.41%
BBSC:
-7.82%
SCHA:
-6.53%
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 1.74%.
BBSC
1.32%
-5.41%
3.53%
19.54%
N/A
N/A
SCHA
1.74%
-3.59%
4.14%
18.42%
8.49%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и SCHA
BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBSC и SCHA
BBSC
SCHA
Сравнение BBSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и SCHA
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SCHA в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.78% | 0.79% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 2.53% | 1.88% | 1.41% | 1.37% | 2.28% | 1.66% | 1.47% | 2.47% | 2.61% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и SCHA
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и SCHA
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.