Сравнение BBSC с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BBSC и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или VBR.
Основные характеристики
| BBSC | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.70% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 47.01% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 2.37% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 11.92 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.71% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 17.16% |
| Макс. просадка | -30.96% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и VBR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSC показывает доходность 19.70%, а VBR немного ниже – 19.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и VBR
BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и VBR
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и VBR
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и VBR
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.