PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с VBR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.74%/yr vs 8.36%/yr for VBR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 14.60%.

BBSC

1 день
0.80%
1 месяц
4.12%
С начала года
19.02%
6 месяцев
15.65%
1 год
40.57%
3 года*
16.87%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		19.02%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%7.58%

Correlation

The correlation between BBSC and VBR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between BBSC and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и VBR

Секторы
BBSC
VBR

Технологии

20.3%
10.6%

Финансовые услуги

16.7%
17.6%

Здравоохранение

15.5%
7.9%

Промышленность

15.0%
18.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.4%

Недвижимость

7.5%
10.1%

Энергетика

5.8%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
4.8%

Технологии

BBSC
20.3%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

BBSC
16.7%
VBR
17.6%

Здравоохранение

BBSC
15.5%
VBR
7.9%

Промышленность

BBSC
15.0%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

BBSC
8.7%
VBR
12.4%

Недвижимость

BBSC
7.5%
VBR
10.1%

Энергетика

BBSC
5.8%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.0%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.3%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOOBBSC с SCHA
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

BBSC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.83

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.67

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.17

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

11.22

+1.80

BBSC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и VBR

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-61.98%

+31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.85%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-24.19%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-24.19%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.26%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.50%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и VBR

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.43%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

10.65%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

15.36%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.79%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

21.74%

+1.13%

Сравнение комиссий BBSC и VBR

BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и VBR

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBSC and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (6.03%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 8.36% vs 6.74% for BBSC. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 8.36% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for BBSC.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.00% for BBSC.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.05% for VBR.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор