Сравнение BBSC с FJACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).
BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или FJACX.
Основные характеристики
| BBSC | FJACX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 1.71% |
| Дох-ть за 1 год | 20.12% | 24.00% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | 5.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 20.93% | 17.74% |
| Макс. просадка | -30.96% | -45.60% |
| Current Drawdown | -11.33% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и FJACX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и FJACX
С начала года, BBSC показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FJACX с доходностью 1.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и FJACX
BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c FJACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и FJACX
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FJACX в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.66% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 2.85% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 15.58% | 1.15% | 0.45% | 5.89% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и FJACX
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и FJACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и FJACX
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.