PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с FJACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с FJACX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BBSC returned 6.74%/yr vs 8.45%/yr for FJACX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for FJACX.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью 15.74%.

BBSC

1 день
0.80%
1 месяц
4.12%
С начала года
19.02%
6 месяцев
15.65%
1 год
40.57%
3 года*
16.87%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

FJACX

1 день
3.75%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.74%
6 месяцев
13.07%
1 год
33.42%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и FJACX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		19.02%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		15.74%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%5.43%

Correlation

The correlation between BBSC and FJACX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between BBSC and FJACX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOOBBSC с SCHA
Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с FTHNXFJACX с FSCRXFJACX с VSIAXFJACX с IWMIFJACX с VIOOFJACX с FISVX

Доходность на риск

BBSC vs. FJACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCFJACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.67

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.43

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.78

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

9.13

+3.89

BBSC vs. FJACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJACX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и FJACX

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и FJACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCFJACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-45.60%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.19%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-22.71%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-23.69%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-6.54%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.40%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и FJACX

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCFJACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.29%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

14.02%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

18.61%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.23%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

21.63%

+1.24%

Сравнение комиссий BBSC и FJACX

BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и FJACX

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FJACX в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		7.56%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBSC and FJACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJACX has higher volatility (7.29%) compared to BBSC (6.03%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs FJACX's -45.60%.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и FJACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор