Сравнение BBSC с FJACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).
BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и FJACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и FJACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.82% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью -1.82%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
FJACX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и FJACX
BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSC vs. FJACX — Ранг доходности на риск
BBSC
FJACX
Сравнение BBSC c FJACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | FJACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.25 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.19 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и FJACX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и FJACX
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FJACX в 10.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.63% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и FJACX
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и FJACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -45.60% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.99% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -23.69% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -8.56% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -6.62% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.88% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и FJACX
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.46% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.24% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 21.81% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.97% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.56% | +1.46% |