Сравнение BBSC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
BBSC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или VB.
Основные характеристики
| BBSC | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.70% | 19.84% |
| Дох-ть за 1 год | 47.01% | 41.70% |
| Дох-ть за 3 года | 2.37% | 3.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 11.92 | 12.89 |
| Индекс Язвы | 3.71% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 17.66% |
| Макс. просадка | -30.96% | -59.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и VB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSC показывает доходность 19.70%, а VB немного выше – 19.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и VB
BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и VB
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VB в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и VB
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и VB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.