Сравнение BBSC с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
BBSC и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или SLYG.
Основные характеристики
| BBSC | SLYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 17.53% |
| Дох-ть за 1 год | 43.24% | 38.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 1.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 11.57 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 19.88% |
| Макс. просадка | -30.96% | -63.19% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и SLYG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и SLYG
С начала года, BBSC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 17.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и SLYG
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и SLYG
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SLYG в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.24% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.03% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и SLYG
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и SLYG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 7.50% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.