PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с SLYG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.74%/yr vs 6.11%/yr for SLYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SLYG.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью 20.04%.

BBSC

1 день
0.80%
1 месяц
4.12%
С начала года
19.02%
6 месяцев
15.65%
1 год
40.57%
3 года*
16.87%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

SLYG

1 день
0.82%
1 месяц
4.71%
С начала года
20.04%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и SLYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		19.02%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		20.04%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%10.25%

Correlation

The correlation between BBSC and SLYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between BBSC and SLYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и SLYG

Секторы
BBSC
SLYG

Технологии

20.3%
20.9%

Финансовые услуги

16.7%
13.6%

Здравоохранение

15.5%
14.7%

Промышленность

15.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.7%

Недвижимость

7.5%
6.5%

Энергетика

5.8%
3.8%

Сырьевые материалы

4.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Технологии

BBSC
20.3%
SLYG
20.9%

Финансовые услуги

BBSC
16.7%
SLYG
13.6%

Здравоохранение

BBSC
15.5%
SLYG
14.7%

Промышленность

BBSC
15.0%
SLYG
18.8%

Потребительский циклический сектор

BBSC
8.7%
SLYG
10.7%

Недвижимость

BBSC
7.5%
SLYG
6.5%

Энергетика

BBSC
5.8%
SLYG
3.8%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
SLYG
3.0%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.0%
SLYG
3.4%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.3%
SLYG
2.9%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
SLYG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с XSVMBBSC с VIOOBBSC с SCHA
Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO

Доходность на риск

BBSC vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCSLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.67

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.46

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.29

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

11.60

+1.42

BBSC vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и SLYG

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SLYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-62.92%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.10%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-27.39%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-29.18%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-14.90%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и SLYG

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.57%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

12.91%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

17.93%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.56%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

22.76%

+0.11%

Сравнение комиссий BBSC и SLYG

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и SLYG

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SLYG в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.68%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBSC and SLYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (6.03%) compared to SLYG (5.57%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs SLYG's -62.92%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.74% vs 6.11% for SLYG. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.74% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.68% for SLYG.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLYG is Small Cap Growth Equities. BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.15% for SLYG.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и SLYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор