PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBSC с SLYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSC с SLYG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).

BBSC и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или SLYG.

Корреляция

Корреляция между BBSC и SLYG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBSC:

-0.01

SLYG:

-0.11

Коэф-т Сортино

BBSC:

0.20

SLYG:

0.04

Коэф-т Омега

BBSC:

1.03

SLYG:

1.01

Коэф-т Кальмара

BBSC:

0.01

SLYG:

-0.07

Коэф-т Мартина

BBSC:

0.04

SLYG:

-0.22

Индекс Язвы

BBSC:

9.94%

SLYG:

9.51%

Дневная вол-ть

BBSC:

25.16%

SLYG:

23.72%

Макс. просадка

BBSC:

-30.96%

SLYG:

-63.19%

Текущая просадка

BBSC:

-17.78%

SLYG:

-16.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью -6.90%.

BBSC

С начала года

-10.07%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

-15.63%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLYG

С начала года

-6.90%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-14.09%

1 год

-2.02%

5 лет

11.39%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBSC и SLYG

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBSC и SLYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг риск-скорректированной доходности BBSC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг риск-скорректированной доходности SLYG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBSC c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа SLYG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и SLYG

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SLYG в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		1.35%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%

Просадки

Сравнение просадок BBSC и SLYG

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и SLYG

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...