Сравнение BBSC с SLYG
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.40%/yr vs 6.85%/yr for SLYG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SLYG.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и SLYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью 26.27%.
BBSC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.10%
SLYG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.22%
- Всё время*
- 7.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $877.52K | $495.38K | $954.11K | |
| $12.37M | $12.25M | $13.50M |
Сравнение доходности по годам BBSC и SLYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 24.42% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 26.27% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 22.42% | 10.25% |
Correlation
The correlation between BBSC and SLYG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between BBSC and SLYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BBSC и SLYG
Секторы
BBSC
SLYG
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
BBSC
SLYG
Здравоохранение
BBSC
SLYG
Финансовые услуги
BBSC
SLYG
Промышленность
BBSC
SLYG
Потребительский циклический сектор
BBSC
SLYG
Недвижимость
BBSC
SLYG
Энергетика
BBSC
SLYG
Сырьевые материалы
BBSC
SLYG
Потребительский защитный сектор
BBSC
SLYG
Коммуникационные услуги
BBSC
SLYG
Коммунальные услуги
BBSC
SLYG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. SLYG — Ранг доходности на риск
BBSC
SLYG
Сравнение BBSC c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | SLYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.68 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 12.53 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и SLYG
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SLYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -62.92% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -27.39% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -29.18% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.86% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -14.82% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.67% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и SLYG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 4.46% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.68% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.06% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 17.81% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 21.52% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 22.73% | -0.04% |
Сравнение комиссий BBSC и SLYG
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и SLYG
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SLYG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.98% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.64% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBSC and SLYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLYG has higher volatility (4.68%) compared to BBSC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs SLYG's -62.92%.
On 5-year performance, BBSC leads with 8.40% vs 6.85% for SLYG. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.40% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.
BBSC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.64% for SLYG.
BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLYG is Small Cap Growth Equities. BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.15% for SLYG.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и SLYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор