- ISIN
- US46641Q2903
- CUSIP
- 46641Q290
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Активы под управлением
- $715M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции BBSC — $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) показал доход в 19.02% с начала года и 40.57% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность BBSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BBSC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | 1.04% | -4.19% | 11.48% | 3.47% | 1.94% | 19.02% | ||||||
| 2025 | 2.59% | -6.60% | -7.12% | -2.54% | 6.49% | 5.33% | 2.00% | 7.79% | 2.52% | 1.44% | 0.27% | -1.05% | 10.38% |
| 2024 | -4.75% | 4.95% | 2.62% | -6.50% | 5.53% | -1.48% | 10.46% | -0.99% | 1.40% | -1.25% | 11.98% | -8.16% | 12.31% |
| 2023 | 11.41% | -1.60% | -4.74% | -2.38% | -0.04% | 7.65% | 7.31% | -6.00% | -6.29% | -7.67% | 10.37% | 13.62% | 20.07% |
| 2022 | -9.25% | 1.00% | 1.24% | -9.54% | 0.73% | -9.13% | 11.11% | -2.08% | -9.86% | 10.62% | 2.75% | -6.28% | -19.75% |
| 2021 | 5.66% | 5.22% | 0.77% | 2.31% | 0.42% | 2.20% | -3.57% | 2.31% | -3.48% | 5.23% | -4.44% | 2.49% | 15.44% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of -2.66%, beta of 1.14, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2020.
- This ETF participated in 113.95% of S&P 500 Index downside but only 104.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.66% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.68, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.66%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 104.11%
- Участие в снижении
- 113.95%
Комиссия
Комиссия BBSC составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBSC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.53 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 11.37 | +1.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.84 | $0.88 | $0.97 | $0.71 | $0.70 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 30.96%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.96%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.32%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.54%март 2026 г. | 2mo 6d | 15d | 2mo 21dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.52%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.14%март 2021 г. | 8d | 2mo 16d | 2mo 24dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| BBSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -56.78% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -18.90% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -25.43% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.02% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBSC
Добавьте JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBSC