Сравнение BBSC с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
BBSC и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.23% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -17.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
BBSC
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и AVSC
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSC vs. AVSC — Ранг доходности на риск
BBSC
AVSC
Сравнение BBSC c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.21 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 8.53 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и AVSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и AVSC
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и AVSC
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -28.40% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.45% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -4.50% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -7.63% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.50% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и AVSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.08% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.18% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 23.15% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.60% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.60% | +0.43% |