Сравнение BBSC с AVSC
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBSC returned 16.87%/yr vs 17.12%/yr for AVSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 21.80%.
BBSC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSC и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 19.02% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -17.70% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.80% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between BBSC and AVSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between BBSC and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. AVSC — Ранг доходности на риск
BBSC
AVSC
Сравнение BBSC c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 5.29 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 16.59 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и AVSC
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -28.40% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -7.89% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -28.40% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -7.39% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и AVSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.07% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.96% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 18.26% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.32% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.32% | +0.55% |
Сравнение комиссий BBSC и AVSC
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и AVSC
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AVSC в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.19% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBSC and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBSC has higher volatility (6.03%) compared to AVSC (5.07%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.12% vs 16.87% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.12% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
AVSC has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.00% for BBSC.
BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор