Сравнение BBSC с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
BBSC и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или VIOO.
Основные характеристики
| BBSC | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 43.24% | 36.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 9.98 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 20.60% |
| Макс. просадка | -30.96% | -44.15% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и VIOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и VIOO
С начала года, BBSC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 15.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и VIOO
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и VIOO
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VIOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.24% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.28% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и VIOO
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и VIOO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 7.50% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.