PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBSC с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSC с VIOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

BBSC и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или VIOO.

Корреляция

Корреляция между BBSC и VIOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBSC:

-0.01

VIOO:

-0.14

Коэф-т Сортино

BBSC:

0.20

VIOO:

0.01

Коэф-т Омега

BBSC:

1.03

VIOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

BBSC:

0.01

VIOO:

-0.09

Коэф-т Мартина

BBSC:

0.04

VIOO:

-0.27

Индекс Язвы

BBSC:

9.94%

VIOO:

9.65%

Дневная вол-ть

BBSC:

25.16%

VIOO:

23.76%

Макс. просадка

BBSC:

-30.96%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

BBSC:

-17.78%

VIOO:

-17.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSC показывает доходность -10.07%, а VIOO немного выше – -9.72%.

BBSC

С начала года

-10.07%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

-15.63%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIOO

С начала года

-9.72%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-2.99%

5 лет

12.54%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBSC и VIOO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBSC и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг риск-скорректированной доходности BBSC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBSC c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и VIOO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VIOO в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.64%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BBSC и VIOO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и VIOO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 7.58% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...