PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с VIOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.87%/yr vs 8.37%/yr for VIOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSC показывает доходность 21.97%, а VIOO немного выше – 22.89%.

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%9.43%

Correlation

The correlation between BBSC and VIOO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.96

The correlation between BBSC and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и VIOO

Секторы
BBSC
VIOO

Технологии

20.3%
17.3%

Финансовые услуги

16.7%
16.5%

Здравоохранение

15.5%
10.9%

Промышленность

15.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.1%

Недвижимость

7.5%
7.6%

Энергетика

5.8%
5.4%

Сырьевые материалы

4.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Технологии

BBSC
20.3%
VIOO
17.3%

Финансовые услуги

BBSC
16.7%
VIOO
16.5%

Здравоохранение

BBSC
15.5%
VIOO
10.9%

Промышленность

BBSC
15.0%
VIOO
15.1%

Потребительский циклический сектор

BBSC
8.7%
VIOO
13.1%

Недвижимость

BBSC
7.5%
VIOO
7.6%

Энергетика

BBSC
5.8%
VIOO
5.4%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
VIOO
5.0%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.0%
VIOO
3.6%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.3%
VIOO
3.6%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
VIOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с SCHA
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

BBSC vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.93

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.83

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.85

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

12.95

-1.01

BBSC vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и VIOO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-44.15%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.77%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-27.93%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-27.93%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.86%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.29%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и VIOO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.01%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.06%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.47%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.34%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

22.93%

-0.18%

Сравнение комиссий BBSC и VIOO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и VIOO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VIOO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBSC and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.01%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs VIOO's -44.15%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.87% vs 8.37% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.87% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for BBSC.

VIOO has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.00% for BBSC.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор