PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVM returned 15.99%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSVM показывает доходность 16.87%, а AVSC немного ниже – 16.85%.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-16.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between XSVM and AVSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between XSVM and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и AVSC

Секторы
XSVM
AVSC

Финансовые услуги

38.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

17.0%
14.9%

Энергетика

9.9%
9.5%

Технологии

7.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Промышленность

6.7%
13.0%

Недвижимость

5.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.9%
5.5%

Здравоохранение

1.4%
11.5%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
AVSC
14.9%

Энергетика

XSVM
9.9%
AVSC
9.5%

Технологии

XSVM
7.8%
AVSC
12.6%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
AVSC
4.8%

Промышленность

XSVM
6.7%
AVSC
13.0%

Недвижимость

XSVM
5.0%
AVSC
0.9%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
AVSC
3.0%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
AVSC
5.5%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
AVSC
11.5%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

XSVM vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.16

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.09

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.93

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

15.33

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XSVM и AVSC

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-28.40%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.89%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-28.40%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.32%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-7.37%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и AVSC

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.49%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.71%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.10%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

22.34%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.34%

+2.75%

Сравнение комиссий XSVM и AVSC

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и AVSC

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSVM and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 15.99% for XSVM. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.92% for AVSC.

XSVM is categorized as Momentum, while AVSC is Small Cap Value Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор