Сравнение XSVM с AVSC
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVM returned 17.66%/yr vs 18.70%/yr for AVSC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSVM показывает доходность 20.98%, а AVSC немного выше – 21.15%.
XSVM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 13.32%
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVM и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 20.98% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -15.60% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between XSVM and AVSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between XSVM and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVM vs. AVSC — Ранг доходности на риск
XSVM
AVSC
Сравнение XSVM c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSVM | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 5.36 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 16.79 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSVM и AVSC
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -28.40% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -7.89% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -28.40% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.53% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -7.35% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.51% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и AVSC
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.63% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.70% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.99% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.18% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.28% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 22.28% | +2.79% |
Сравнение комиссий XSVM и AVSC
XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и AVSC
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AVSC в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.20% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.82% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSVM and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSC has higher volatility (4.70%) compared to XSVM (4.63%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 18.70% vs 17.66% for XSVM. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 18.70% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.
XSVM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.20% for AVSC.
XSVM is categorized as Momentum, while AVSC is Small Cap Value Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSVM и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор