Сравнение AVSC с AVUV
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Avantis. AVSC is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 18.70%/yr vs 20.03%/yr for AVUV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSC показывает доходность 21.15%, а AVUV немного ниже – 20.76%.
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 20.76% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -7.42% |
Correlation
The correlation between AVSC and AVUV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between AVSC and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AVSC
AVUV
Сравнение AVSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 4.85 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 14.37 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и AVUV
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -49.42% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.95% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -28.79% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.61% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.89% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.68% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и AVUV
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.28% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.39% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.63% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.65% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 28.22% | -5.94% |
Сравнение комиссий AVSC и AVUV
И AVSC, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и AVUV
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AVUV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.20% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVSC and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSC has higher volatility (4.70%) compared to AVUV (4.28%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVUV's -49.42%.
On 3-year performance, AVUV leads with 20.03% vs 18.70% for AVSC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 20.03% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.
AVUV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.20% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор