PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - AVSC tracks the Russell 2000 Index while VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 16.44%/yr for VBR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и VBR

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-10.32%

Correlation

The correlation between AVSC and VBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between AVSC and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и VBR

Секторы
AVSC
VBR

Финансовые услуги

22.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

14.9%
12.4%

Промышленность

13.0%
18.1%

Технологии

12.6%
10.6%

Здравоохранение

11.5%
7.9%

Энергетика

9.5%
5.2%

Сырьевые материалы

5.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Недвижимость

0.9%
10.1%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
VBR
12.4%

Промышленность

AVSC
13.0%
VBR
18.1%

Технологии

AVSC
12.6%
VBR
10.6%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
VBR
7.9%

Энергетика

AVSC
9.5%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
VBR
4.8%

Недвижимость

AVSC
0.9%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMOAVSC с BBSC
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

AVSC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.71

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.52

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.93

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

10.32

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AVSC и VBR

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-61.98%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.85%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-24.19%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.39%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.27%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и VBR

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.96%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.46%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.17%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.77%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

21.73%

+0.61%

Сравнение комиссий AVSC и VBR

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и VBR

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVSC and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 16.44% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC tracks Russell 2000 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.05% for VBR.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор