- ISIN
- US0250723238
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 11 янв. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 122K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.90M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) прибавил 27.0% с начала года. Текущая цена акции AVSC — $74.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) показал доход в 27.02% с начала года и 42.65% за последние 12 месяцев.
Avantis US Small Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVSC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.69% | 2.39% | -2.78% | 9.29% | 1.15% | 6.83% | -1.36% | 2.67% | 27.02% | ||||
| 2025 | 2.04% | -6.40% | -6.52% | -4.13% | 6.44% | 4.78% | 1.68% | 8.68% | 0.78% | -0.01% | 2.16% | 0.76% | 9.42% |
| 2024 | -4.50% | 4.49% | 3.03% | -6.82% | 5.51% | -2.68% | 12.28% | -2.73% | -0.67% | -1.39% | 10.91% | -7.68% | 7.75% |
| 2023 | 9.46% | -0.45% | -6.34% | -3.30% | -1.31% | 8.72% | 8.04% | -5.17% | -4.67% | -5.84% | 8.62% | 13.13% | 19.68% |
| 2022 | -6.64% | 1.88% | 0.49% | -7.67% | 2.07% | -8.66% | 9.95% | -2.56% | -9.64% | 13.07% | 3.41% | -5.95% | -12.40% |
Метрики бенчмарка
Avantis US Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of -0.07%, beta of 1.01, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2022.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.07%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 101.06%
- Участие в снижении
- 104.96%
Комиссия
Комиссия AVSC составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVSC имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.50 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 10.58 | +7.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis US Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.68 | $0.64 | $0.72 | $0.48 |
Дивидендный доход | 0.90% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis US Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2022 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis US Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis US Small Cap Equity ETF составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.40%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 19d | 11mo 2dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.60%сент. 2022 г. | 8mo 16d | 10mo 8d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.93%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-10.69%авг. 2024 г. | 9d | 3mo 1d | 3mo 10dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-8.54%апр. 2024 г. | 16d | 2mo 26d | 3mo 12dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -56.78% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.10% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -18.90% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.17% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.69% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.14% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVSC
Добавьте Avantis US Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVSC