Сравнение AVSC с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
AVSC и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSC или VTWO.
Основные характеристики
| AVSC | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.86% | 21.65% |
| Дох-ть за 1 год | 40.06% | 45.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 9.40 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 22.63% | 21.50% |
| Макс. просадка | -20.42% | -41.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVSC и VTWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и VTWO
С начала года, AVSC показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 21.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и VTWO
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и VTWO
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTWO в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.18% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и VTWO
Максимальная просадка AVSC за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и VTWO
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.