PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVSC с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVSC и VTWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVSC с VTWO

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

AVSC и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSC или VTWO.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVSC:

-0.11

VTWO:

0.04

Коэф-т Сортино

AVSC:

-0.12

VTWO:

0.09

Коэф-т Омега

AVSC:

0.99

VTWO:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVSC:

-0.18

VTWO:

-0.05

Коэф-т Мартина

AVSC:

-0.48

VTWO:

-0.15

Индекс Язвы

AVSC:

10.70%

VTWO:

9.74%

Дневная вол-ть

AVSC:

25.40%

VTWO:

24.55%

Макс. просадка

AVSC:

-28.40%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

AVSC:

-17.79%

VTWO:

-15.96%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -8.08%.

AVSC

С начала года

-10.22%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-16.42%

1 год

-3.67%

3 года

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTWO

С начала года

-8.08%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-0.11%

3 года

6.52%

5 лет

10.03%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий AVSC и VTWO

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVSC и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг риск-скорректированной доходности AVSC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и VTWO

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTWO в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.33%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.41%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и VTWO

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VTWO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и VTWO

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...