PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVSC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVSC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и IWM


2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.21%9.42%7.75%19.68%-11.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-17.35%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%.


AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий AVSC и IWM

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVSC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVSCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.82

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

6.76

+1.76

AVSC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVSCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между AVSC и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и IWM

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и IWM

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


AVSCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-59.05%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.74%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.91%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-10.83%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.70%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и IWM

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVSCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.47%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

14.47%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

23.18%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.55%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

22.99%

-0.39%