Сравнение AVSC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AVSC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%.
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и IWM
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSC vs. IWM — Ранг доходности на риск
AVSC
IWM
Сравнение AVSC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.66 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.82 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.76 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и IWM
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и IWM
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -59.05% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.74% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -7.91% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -10.83% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.70% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и IWM
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.47% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.47% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 23.18% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.55% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.99% | -0.39% |