Сравнение AVSC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AVSC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSC или IWM.
Основные характеристики
| AVSC | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 18.80% |
| Дох-ть за 1 год | 36.40% | 40.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 21.59% |
| Макс. просадка | -20.42% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между AVSC и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и IWM
С начала года, AVSC показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и IWM
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVSC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и IWM
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IWM в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.04% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.09% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и IWM
Максимальная просадка AVSC за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и IWM
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.