Сравнение AVSC с DFAS
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. AVSC is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 18.70%/yr vs 15.91%/yr for DFAS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 14.69%.
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 14.69% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -12.58% |
Correlation
The correlation between AVSC and DFAS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between AVSC and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. DFAS — Ранг доходности на риск
AVSC
DFAS
Сравнение AVSC c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 3.06 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 10.51 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и DFAS
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -26.13% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.36% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -26.13% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.03% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -8.23% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.72% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и DFAS
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.70% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.84% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.96% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.00% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 20.81% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 20.82% | +1.46% |
Сравнение комиссий AVSC и DFAS
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и DFAS
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности DFAS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.20% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.91% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AVSC and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAS has higher volatility (4.84%) compared to AVSC (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs DFAS's -26.13%.
On 3-year performance, AVSC leads with 18.70% vs 15.91% for DFAS. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 18.70% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.
AVSC has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.91% for DFAS.
AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.26% for DFAS.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор