PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. AVSC is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-12.35%

Correlation

The correlation between AVSC and DFAS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between AVSC and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и DFAS

Секторы
AVSC
DFAS

Финансовые услуги

22.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.9%
11.9%

Промышленность

13.0%
18.6%

Технологии

12.6%
15.0%

Здравоохранение

11.5%
11.0%

Энергетика

9.5%
6.7%

Сырьевые материалы

5.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
DFAS
19.5%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
DFAS
11.9%

Промышленность

AVSC
13.0%
DFAS
18.6%

Технологии

AVSC
12.6%
DFAS
15.0%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
DFAS
11.0%

Энергетика

AVSC
9.5%
DFAS
6.7%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
DFAS
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
DFAS
4.3%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
DFAS
2.8%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
DFAS
3.8%

Недвижимость

AVSC
0.9%
DFAS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMOAVSC с BBSC
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHADFAS с XSMO

Доходность на риск

AVSC vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.66

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.46

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

2.97

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.33

10.17

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AVSC и DFAS

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-26.13%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.36%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-26.13%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.81%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.31%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и DFAS

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.49% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.31%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.58%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

16.77%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.84%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.84%

+1.50%

Сравнение комиссий AVSC и DFAS

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и DFAS

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что сопоставимо с доходностью DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVSC and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 15.22% for DFAS. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

AVSC and DFAS have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.34% for DFAS.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор