PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-16.34%

Correlation

The correlation between AVSC and SPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between AVSC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и SPY

Секторы
AVSC
SPY

Финансовые услуги

22.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
10.3%

Промышленность

13.0%
7.8%

Технологии

12.6%
35.9%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Энергетика

9.5%
3.6%

Сырьевые материалы

5.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
SPY
10.3%

Промышленность

AVSC
13.0%
SPY
7.8%

Технологии

AVSC
12.6%
SPY
35.9%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
SPY
8.4%

Энергетика

AVSC
9.5%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
SPY
2.4%

Недвижимость

AVSC
0.9%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с XSMOAVSC с BBSC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AVSC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.38

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.24

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.16

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.33

14.72

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AVSC и SPY

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-55.19%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.88%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-18.76%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.70%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-9.05%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.91%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и SPY

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.90%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.83%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.05%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.94%

+4.40%

Сравнение комиссий AVSC и SPY

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и SPY

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and SPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 17.09% for AVSC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. AVSC tracks Russell 2000 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор