Сравнение AVSC с XSMO
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 19.17%/yr vs 25.58%/yr for XSMO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 22.59%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.14%.
AVSC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 25.14%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам AVSC и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 22.59% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 25.14% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -13.22% |
Correlation
The correlation between AVSC and XSMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between AVSC and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. XSMO — Ранг доходности на риск
AVSC
XSMO
Сравнение AVSC c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 3.82 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 12.90 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и XSMO
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -58.06% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.89% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -24.76% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -11.11% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и XSMO
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.76%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 7.29% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 14.94% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.39% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.64% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.12% | -1.84% |
Сравнение комиссий AVSC и XSMO
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и XSMO
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XSMO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.94% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.53% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AVSC and XSMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSMO has higher volatility (7.29%) compared to AVSC (4.76%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs XSMO's -58.06%.
On 3-year performance, XSMO leads with 25.58% vs 19.17% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 25.58% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.
AVSC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.53% for XSMO.
AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while XSMO is Momentum. AVSC tracks Russell 2000 Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.36% for XSMO.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор