PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с XSMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 24.51%/yr for XSMO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 21.96%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
-0.56%
1 месяц
1.29%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.33%
1 год
32.93%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и XSMO

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		21.96%9.80%17.45%21.55%-12.81%

Correlation

The correlation between AVSC and XSMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between AVSC and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и XSMO

Секторы
AVSC
XSMO

Финансовые услуги

22.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

14.9%
9.0%

Промышленность

13.0%
19.5%

Технологии

12.6%
20.9%

Здравоохранение

11.5%
13.9%

Энергетика

9.5%
3.1%

Сырьевые материалы

5.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
4.0%

Недвижимость

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
XSMO
9.0%

Промышленность

AVSC
13.0%
XSMO
19.5%

Технологии

AVSC
12.6%
XSMO
20.9%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
XSMO
13.9%

Энергетика

AVSC
9.5%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
XSMO
2.4%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
XSMO
4.1%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
XSMO
4.0%

Недвижимость

AVSC
0.9%
XSMO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с BBSC
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

AVSC vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.77

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.56

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.72

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

12.71

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVSC и XSMO

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-58.06%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.89%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-24.76%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.72%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-11.13%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и XSMO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.34%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.11%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.73%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.67%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

24.12%

-1.78%

Сравнение комиссий AVSC и XSMO

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и XSMO

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XSMO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and XSMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.34%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs XSMO's -58.06%.

On 3-year performance, XSMO leads with 24.51% vs 17.09% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 24.51% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

AVSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.53% for XSMO.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while XSMO is Momentum. AVSC tracks Russell 2000 Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.36% for XSMO.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор