Сравнение AVSC с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
AVSC и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSC или XSMO.
Основные характеристики
| AVSC | XSMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 28.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.68% | 53.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | 16.24 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 22.58% | 21.78% |
| Макс. просадка | -20.42% | -58.07% |
| Текущая просадка | -0.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVSC и XSMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и XSMO
С начала года, AVSC показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 28.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и XSMO
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVSC c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и XSMO
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XSMO в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.04% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.46% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и XSMO
Максимальная просадка AVSC за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и XSMO
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 8.50% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.