PortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с SLYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и SLYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSMO и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.65%
465.90%
XSMO
SLYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.23

SLYG:

-0.12

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.52

SLYG:

-0.01

Коэф-т Омега

XSMO:

1.07

SLYG:

1.00

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.24

SLYG:

-0.11

Коэф-т Мартина

XSMO:

0.71

SLYG:

-0.33

Индекс Язвы

XSMO:

8.29%

SLYG:

8.83%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.26%

SLYG:

23.68%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

SLYG:

-63.19%

Текущая просадка

XSMO:

-16.33%

SLYG:

-19.45%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью -10.62%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.61% соответственно.


XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-6.13%

1 год

5.64%

5 лет

15.23%

10 лет

9.90%

SLYG

С начала года

-10.62%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-3.14%

5 лет

11.05%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSMO и SLYG

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.


График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и SLYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SLYG
Ранг риск-скорректированной доходности SLYG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSMO: 0.23
SLYG: -0.12
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSMO: 0.52
SLYG: -0.01
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSMO: 1.07
SLYG: 1.00
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSMO: 0.24
SLYG: -0.11
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSMO: 0.71
SLYG: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SLYG равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.12
XSMO
SLYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и SLYG

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SLYG в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.40%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и SLYG

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-19.45%
XSMO
SLYG

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и SLYG

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 14.45% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.45%
14.30%
XSMO
SLYG