Сравнение XSMO с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
XSMO и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SLYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и SLYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 3.73% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 22.42% | 19.48% | 20.97% | -4.20% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.00% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
SLYG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и SLYG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.
Доходность на риск
XSMO vs. SLYG — Ранг доходности на риск
XSMO
SLYG
Сравнение XSMO c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | SLYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.31 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.31 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.43 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и SLYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SLYG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SLYG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.79% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SLYG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SLYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -62.15% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.06% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -29.18% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -41.86% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.04% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -14.64% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.40% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SLYG
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.20% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.08% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.19% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 21.57% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 22.71% | +1.34% |