Сравнение XSMO с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
XSMO и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или SLYG.
Основные характеристики
| XSMO | SLYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 4.94% |
| Дох-ть за 1 год | 37.75% | 24.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.80% | 1.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 8.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 18.81% | 18.08% |
| Макс. просадка | -58.07% | -63.19% |
| Current Drawdown | -0.10% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между XSMO и SLYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SLYG
С начала года, XSMO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и SLYG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SLYG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SLYG в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.68% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.10% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SLYG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SLYG
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.