Сравнение XSMO с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
XSMO и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или SLYG.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SLYG
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 25.26%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.27% соответственно.
XSMO
25.26%
4.82%
15.52%
40.70%
14.27%
12.03%
SLYG
14.64%
1.58%
8.78%
28.40%
10.35%
10.27%
Основные характеристики
| XSMO | SLYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 9.15 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 19.34% |
| Макс. просадка | -58.07% | -63.19% |
| Текущая просадка | -3.67% | -4.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и SLYG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между XSMO и SLYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SLYG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SLYG в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.05% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SLYG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SLYG
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.