PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSMO с SLYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMO с SLYG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).

XSMO и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или SLYG.

Корреляция

Корреляция между XSMO и SLYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.42

SLYG:

0.05

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.81

SLYG:

0.27

Коэф-т Омега

XSMO:

1.10

SLYG:

1.03

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.45

SLYG:

0.06

Коэф-т Мартина

XSMO:

1.24

SLYG:

0.16

Индекс Язвы

XSMO:

8.87%

SLYG:

9.68%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.28%

SLYG:

23.95%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

SLYG:

-63.19%

Текущая просадка

XSMO:

-8.76%

SLYG:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.41% соответственно.

XSMO

С начала года

1.49%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-4.32%

1 год

10.68%

5 лет

16.07%

10 лет

10.86%

SLYG

С начала года

-2.59%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-6.95%

1 год

1.38%

5 лет

12.22%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSMO и SLYG

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и SLYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг риск-скорректированной доходности SLYG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SLYG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и SLYG

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SLYG в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.82%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		1.29%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и SLYG

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и SLYG

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 5.75% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...