Сравнение XSMO с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
XSMO и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или SLYG.
Корреляция
Корреляция между XSMO и SLYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SLYG
Основные характеристики
XSMO:
-0.16
SLYG:
-0.51
XSMO:
-0.07
SLYG:
-0.59
XSMO:
0.99
SLYG:
0.93
XSMO:
-0.16
SLYG:
-0.45
XSMO:
-0.54
SLYG:
-1.53
XSMO:
6.92%
SLYG:
7.11%
XSMO:
23.19%
SLYG:
21.23%
XSMO:
-58.07%
SLYG:
-63.19%
XSMO:
-22.55%
SLYG:
-24.46%
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность -13.86%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью -16.17%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.85% соответственно.
XSMO
-13.86%
-8.31%
-13.85%
-3.39%
15.52%
9.01%
SLYG
-16.17%
-10.65%
-17.82%
-10.83%
11.72%
6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и SLYG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSMO и SLYG
XSMO
SLYG
Сравнение XSMO c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SLYG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SLYG в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.97% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.50% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SLYG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SLYG
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.