Сравнение XSMO с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
XSMO и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или DFAS.
Корреляция
Корреляция между XSMO и DFAS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и DFAS
Основные характеристики
XSMO:
1.15
DFAS:
0.89
XSMO:
1.75
DFAS:
1.37
XSMO:
1.21
DFAS:
1.17
XSMO:
2.10
DFAS:
1.74
XSMO:
5.98
DFAS:
4.43
XSMO:
4.10%
DFAS:
3.80%
XSMO:
21.23%
DFAS:
18.84%
XSMO:
-58.07%
DFAS:
-24.77%
XSMO:
-7.58%
DFAS:
-6.12%
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.37%.
XSMO
2.80%
-3.04%
4.80%
24.85%
11.86%
11.79%
DFAS
2.37%
-2.80%
3.63%
17.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и DFAS
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSMO и DFAS
XSMO
DFAS
Сравнение XSMO c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и DFAS
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DFAS в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.61% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.91% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и DFAS
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и DFAS
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.