PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. XSMO is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 3 years, XSMO returned 24.51%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

XSMO

1 день
-0.56%
1 месяц
1.29%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.33%
1 год
32.93%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.62%

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		21.96%9.80%17.45%21.55%-15.44%4.94%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between XSMO and DFAS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between XSMO and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и DFAS

Секторы
XSMO
DFAS

Технологии

20.9%
15.0%

Промышленность

19.5%
18.6%

Здравоохранение

13.9%
11.0%

Финансовые услуги

12.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.9%

Сырьевые материалы

5.8%
5.6%

Недвижимость

5.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.8%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Энергетика

3.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Технологии

XSMO
20.9%
DFAS
15.0%

Промышленность

XSMO
19.5%
DFAS
18.6%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
DFAS
11.0%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
DFAS
19.5%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
DFAS
11.9%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
DFAS
5.6%

Недвижимость

XSMO
5.0%
DFAS
0.2%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
DFAS
2.8%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
DFAS
3.8%

Энергетика

XSMO
3.1%
DFAS
6.7%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
DFAS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с CALF
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

XSMO vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMODFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.66

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.46

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.97

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

10.17

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMODFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XSMO и DFAS

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMODFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-26.13%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.36%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-26.13%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.81%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.31%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и DFAS

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMODFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.31%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.58%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.77%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

20.84%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

20.84%

+3.28%

Сравнение комиссий XSMO и DFAS

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и DFAS

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and DFAS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.34%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, XSMO leads with 24.51% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 24.51% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

DFAS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.53% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.34% for DFAS.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор