PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSMO с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMO с DFAS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

XSMO и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или DFAS.

Корреляция

Корреляция между XSMO и DFAS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSMO и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
4.96%
XSMO
DFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.34

DFAS:

-0.01

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.67

DFAS:

0.16

Коэф-т Омега

XSMO:

1.08

DFAS:

1.02

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.35

DFAS:

-0.01

Коэф-т Мартина

XSMO:

1.04

DFAS:

-0.02

Индекс Язвы

XSMO:

8.23%

DFAS:

8.01%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.27%

DFAS:

23.16%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

DFAS:

-26.13%

Текущая просадка

XSMO:

-16.33%

DFAS:

-18.32%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью -10.93%.

XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.63%

1 год

6.22%

5 лет

16.03%

10 лет

9.88%

DFAS

С начала года

-10.93%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSMO и DFAS

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAS: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и DFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSMO: 0.34
DFAS: -0.01
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSMO: 0.67
DFAS: 0.16
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSMO: 1.08
DFAS: 1.02
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSMO: 0.35
DFAS: -0.01
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSMO: 1.04
DFAS: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.01
XSMO
DFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и DFAS

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFAS в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.11%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и DFAS

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-18.32%
XSMO
DFAS

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и DFAS

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 14.50% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
14.43%
XSMO
DFAS