Сравнение XSMO с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
XSMO и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или DFAS.
Основные характеристики
| XSMO | DFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | 4.23% |
| Дох-ть за 1 год | 36.16% | 21.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 17.72% |
| Макс. просадка | -58.07% | -24.77% |
| Current Drawdown | -1.01% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между XSMO и DFAS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и DFAS
С начала года, XSMO показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 4.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и DFAS
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и DFAS
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DFAS в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.68% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.95% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и DFAS
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и DFAS
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.