PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. XSMO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 11.48%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-5.03%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between XSMO and VFMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between XSMO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и VFMO

Секторы
XSMO
VFMO

Технологии

20.9%
17.5%

Промышленность

19.5%
24.7%

Здравоохранение

13.9%
22.9%

Финансовые услуги

12.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.7%

Сырьевые материалы

5.8%
6.4%

Недвижимость

5.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
0.2%

Энергетика

3.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Технологии

XSMO
20.9%
VFMO
17.5%

Промышленность

XSMO
19.5%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
VFMO
8.7%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
VFMO
6.4%

Недвижимость

XSMO
5.0%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
VFMO
0.2%

Энергетика

XSMO
3.1%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
VFMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

XSMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.12

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.77

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.09

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

15.46

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XSMO и VFMO

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-36.77%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.98%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-24.40%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.80%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.76%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и VFMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 6.12% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.05%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

16.38%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

21.21%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

21.70%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

23.56%

+0.56%

Сравнение комиссий XSMO и VFMO

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и VFMO

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and VFMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to VFMO (6.05%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 11.48% for XSMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.52% for XSMO.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор