PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. XSMO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 11.97%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSMO показывает доходность 27.06%, а VFMO немного выше – 28.14%.

XSMO

1 день
1.54%
1 месяц
2.83%
С начала года
27.06%
6 месяцев
22.45%
1 год
37.34%
3 года*
26.09%
5 лет*
11.97%
10 лет*
15.89%

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		27.06%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between XSMO and VFMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between XSMO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и VFMO

Секторы
XSMO
VFMO

Технологии

22.1%
17.5%

Промышленность

18.7%
24.7%

Здравоохранение

14.3%
22.9%

Финансовые услуги

12.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.7%

Сырьевые материалы

6.0%
6.4%

Недвижимость

4.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.4%

Коммунальные услуги

3.5%
0.2%

Энергетика

2.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Технологии

XSMO
22.1%
VFMO
17.5%

Промышленность

XSMO
18.7%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

XSMO
14.3%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

XSMO
12.2%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

XSMO
8.6%
VFMO
8.7%

Сырьевые материалы

XSMO
6.0%
VFMO
6.4%

Недвижимость

XSMO
4.9%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.5%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

XSMO
3.5%
VFMO
0.2%

Энергетика

XSMO
2.9%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
VFMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYG
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

XSMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.09

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.70

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.25

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

15.78

-1.53

XSMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и VFMO

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-36.77%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.98%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-24.40%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.80%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.72%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.95%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и VFMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

8.30%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

17.41%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

22.36%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

21.91%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

23.64%

+0.48%

Сравнение комиссий XSMO и VFMO

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и VFMO

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and VFMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to XSMO (6.76%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.38% vs 11.97% for XSMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.38% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

VFMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.52% for XSMO.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор