PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds. VFMO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 13.13%/yr vs 20.97%/yr for SPMO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

VFMO

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
15.88%
С начала года
21.53%
1 год
32.95%
3 года*
24.98%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—
Всё время*
14.90%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
$16.63M$16.98M$16.86M

Сравнение доходности по годам VFMO и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		21.53%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-5.29%

Correlation

The correlation between VFMO and SPMO is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VFMO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и SPMO

Секторы
VFMO
SPMO

Промышленность

24.7%
11.2%

Здравоохранение

22.9%
6.9%

Технологии

17.5%
53.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.2%

Энергетика

7.3%
3.3%

Финансовые услуги

6.5%
6.0%

Сырьевые материалы

6.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Промышленность

VFMO
24.7%
SPMO
11.2%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
SPMO
6.9%

Технологии

VFMO
17.5%
SPMO
53.7%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
SPMO
1.2%

Энергетика

VFMO
7.3%
SPMO
3.3%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
SPMO
6.0%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
SPMO
1.9%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
SPMO
7.4%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
SPMO
4.2%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
SPMO
2.7%

Недвижимость

VFMO
0.1%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с QMOMVFMO с AVUVVFMO с QQQVFMO с FMTM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с XMMOSPMO с QQQM

Доходность на риск

VFMO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.34

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.90

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.06

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

7.35

+1.25

VFMO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и SPMO

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-30.95%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-15.64%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.13%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-22.74%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.05%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.62%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.37%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 9.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

10.70%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

21.85%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

24.09%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

20.69%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

20.97%

+2.78%

Сравнение комиссий VFMO и SPMO

И VFMO, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и SPMO

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.60%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to VFMO (9.09%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 13.13% for VFMO. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO and SPMO have the same expense ratio: 0.13% per year.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.60% for VFMO.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор