Сравнение VFMO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
VFMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или SPMO.
Корреляция
Корреляция между VFMO и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и SPMO
Основные характеристики
VFMO:
1.55
SPMO:
2.72
VFMO:
2.13
SPMO:
3.54
VFMO:
1.27
SPMO:
1.48
VFMO:
2.47
SPMO:
3.76
VFMO:
9.34
SPMO:
15.40
VFMO:
3.23%
SPMO:
3.21%
VFMO:
19.45%
SPMO:
18.17%
VFMO:
-36.77%
SPMO:
-30.95%
VFMO:
-6.44%
SPMO:
-3.16%
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.40%.
VFMO
27.74%
-4.46%
11.77%
27.69%
15.23%
N/A
SPMO
46.40%
0.06%
9.58%
47.42%
19.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и SPMO
И VFMO, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и SPMO
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SPMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.45% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и SPMO
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и SPMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.