Сравнение VFMO с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VFMO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 13.95%.
VFMO
29.69%
1.75%
13.04%
45.65%
16.41%
N/A
AVUV
13.95%
2.94%
9.13%
28.29%
16.09%
N/A
Основные характеристики
| VFMO | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.90 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 21.24% |
| Макс. просадка | -36.77% | -49.42% |
| Текущая просадка | -4.20% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и AVUV
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMO и AVUV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и AVUV
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AVUV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.54% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и AVUV
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и AVUV
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 5.82%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.