PortfoliosLab logo
Сравнение VFMO с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMO и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFMO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.27%
80.24%
VFMO
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.24

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.51

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

VFMO:

1.07

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.25

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

VFMO:

0.85

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

VFMO:

7.24%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.63%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VFMO:

-14.81%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.70%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

20.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и AVUV

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFMO: 0.24
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFMO: 0.51
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFMO: 1.07
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFMO: 0.25
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFMO: 0.85
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.28
VFMO
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и AVUV

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AVUV в 1.92%


TTM2024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и AVUV

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-21.64%
VFMO
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и AVUV

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.37% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
15.36%
VFMO
AVUV