PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMO с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMO с AVUV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VFMO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VFMO и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.42

AVUV:

-0.04

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.77

AVUV:

0.12

Коэф-т Омега

VFMO:

1.10

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.47

AVUV:

-0.04

Коэф-т Мартина

VFMO:

1.47

AVUV:

-0.10

Индекс Язвы

VFMO:

7.76%

AVUV:

10.55%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.60%

AVUV:

25.47%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VFMO:

-7.13%

AVUV:

-14.04%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -5.64%.

VFMO

С начала года

0.52%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

-2.23%

1 год

10.55%

5 лет

17.32%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-5.64%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-1.07%

5 лет

23.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMO и AVUV

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и AVUV

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AVUV в 1.75%

TTM2024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.81%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.75%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и AVUV

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 5.92%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...