Сравнение VFMO с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VFMO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или AVUV.
Основные характеристики
| VFMO | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.28% | 0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | 29.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 20.11% |
| Макс. просадка | -36.77% | -49.42% |
| Current Drawdown | -6.23% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между VFMO и AVUV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и AVUV
С начала года, VFMO показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 0.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и AVUV
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и AVUV
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AVUV в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.68% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.64% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и AVUV
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и AVUV
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.