PortfoliosLab logo
Сравнение VFMO с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMO и VFMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.54%
80.42%
VFMO
VFMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.24

VFMF:

0.10

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.51

VFMF:

0.29

Коэф-т Омега

VFMO:

1.07

VFMF:

1.04

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.25

VFMF:

0.10

Коэф-т Мартина

VFMO:

0.85

VFMF:

0.36

Индекс Язвы

VFMO:

7.24%

VFMF:

5.90%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.63%

VFMF:

20.70%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

VFMO:

-14.81%

VFMF:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью -5.77%.


VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.70%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

VFMF

С начала года

-5.77%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.63%

1 год

2.14%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и VFMF

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMF: 0.18%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и VFMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFMO: 0.24
VFMF: 0.10
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFMO: 0.51
VFMF: 0.29
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFMO: 1.07
VFMF: 1.04
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFMO: 0.25
VFMF: 0.10
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFMO: 0.85
VFMF: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VFMF равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.10
VFMO
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VFMF

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VFMF в 1.86%


TTM2024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.86%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VFMF

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-12.59%
VFMO
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VFMF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
13.79%
VFMO
VFMF