Сравнение VFMO с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
VFMO и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или VFMF.
Корреляция
Корреляция между VFMO и VFMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VFMF
Основные характеристики
VFMO:
1.11
VFMF:
1.07
VFMO:
1.60
VFMF:
1.59
VFMO:
1.20
VFMF:
1.20
VFMO:
1.78
VFMF:
1.88
VFMO:
5.96
VFMF:
4.76
VFMO:
3.64%
VFMF:
3.41%
VFMO:
19.47%
VFMF:
15.12%
VFMO:
-36.77%
VFMF:
-41.34%
VFMO:
-2.87%
VFMF:
-3.47%
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 4.06%.
VFMO
5.13%
-0.66%
11.85%
24.65%
14.91%
N/A
VFMF
4.06%
-0.43%
8.04%
17.39%
13.22%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и VFMF
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMO и VFMF
VFMO
VFMF
Сравнение VFMO c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VFMF
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VFMF в 1.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.69% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.54% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VFMF
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VFMF
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.