PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFMO с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMO и VFMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
130.13%
91.75%
VFMO
VFMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

1.55

VFMF:

1.09

Коэф-т Сортино

VFMO:

2.13

VFMF:

1.60

Коэф-т Омега

VFMO:

1.27

VFMF:

1.20

Коэф-т Кальмара

VFMO:

2.47

VFMF:

1.94

Коэф-т Мартина

VFMO:

9.34

VFMF:

5.80

Индекс Язвы

VFMO:

3.23%

VFMF:

2.89%

Дневная вол-ть

VFMO:

19.45%

VFMF:

15.38%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

VFMO:

-6.44%

VFMF:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 15.77%.


VFMO

С начала года

27.74%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

11.77%

1 год

27.69%

5 лет

15.23%

10 лет

N/A

VFMF

С начала года

15.77%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

8.34%

1 год

15.42%

5 лет

12.05%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и VFMF

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFMO c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.551.09
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.131.60
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.20
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.471.94
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.345.80
VFMO
VFMF

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VFMF равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
1.09
VFMO
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VFMF

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VFMF в 1.14%


TTM202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.45%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.14%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VFMF

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.44%
-7.10%
VFMO
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VFMF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.04%
4.73%
VFMO
VFMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab