Сравнение VFMO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
VFMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или QMOM.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и QMOM
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 38.72%.
VFMO
32.00%
4.33%
15.15%
46.40%
16.85%
N/A
QMOM
38.72%
5.51%
16.24%
49.84%
17.21%
N/A
Основные характеристики
| VFMO | QMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 14.76 | 17.40 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 20.21% |
| Макс. просадка | -36.77% | -39.13% |
| Текущая просадка | -2.49% | -2.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и QMOM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между VFMO и QMOM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и QMOM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QMOM в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.65% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.63% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и QMOM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и QMOM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеют волатильность 5.78% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.