Сравнение VFMO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
VFMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или QMOM.
Корреляция
Корреляция между VFMO и QMOM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и QMOM
Основные характеристики
VFMO:
1.55
QMOM:
1.58
VFMO:
2.13
QMOM:
2.18
VFMO:
1.27
QMOM:
1.27
VFMO:
2.47
QMOM:
1.29
VFMO:
9.34
QMOM:
10.32
VFMO:
3.23%
QMOM:
3.20%
VFMO:
19.45%
QMOM:
20.94%
VFMO:
-36.77%
QMOM:
-39.13%
VFMO:
-6.44%
QMOM:
-8.64%
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 31.66%.
VFMO
27.74%
-4.46%
11.77%
27.69%
15.23%
N/A
QMOM
31.66%
-5.09%
13.00%
31.20%
15.74%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и QMOM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и QMOM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как QMOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.45% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.00% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и QMOM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и QMOM
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 6.04%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.