PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMO с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с QMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.06%/yr vs 10.39%/yr for QMOM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 12.74%.

VFMO

1 день
-2.40%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.23%
1 год
31.44%
3 года*
23.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-2.16%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
4.08%
С начала года
12.74%
1 год
16.84%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и QMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		19.23%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		12.74%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-14.17%

Correlation

The correlation between VFMO and QMOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between VFMO and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и QMOM

Секторы
VFMO
QMOM

Промышленность

24.7%
25.6%

Здравоохранение

22.9%
8.0%

Технологии

17.5%
24.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.0%

Энергетика

7.3%
16.0%

Финансовые услуги

6.5%
1.9%

Сырьевые материалы

6.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

VFMO
24.7%
QMOM
25.6%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
QMOM
8.0%

Технологии

VFMO
17.5%
QMOM
24.6%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
QMOM
6.0%

Энергетика

VFMO
7.3%
QMOM
16.0%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
QMOM
1.9%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
QMOM
15.9%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
QMOM
2.0%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
QMOM
2.0%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
QMOM
2.0%

Недвижимость

VFMO
0.1%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUVVFMO с FMTM
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMOQMOM с AMOM

Доходность на риск

VFMO vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMOQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.67

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.07

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.34

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

4.43

+5.41

VFMO vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и QMOM

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-39.13%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.65%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-26.46%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-26.82%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.89%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-12.85%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.81%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и QMOM

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.89%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

21.55%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

25.08%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

24.45%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

26.65%

-2.98%

Сравнение комиссий VFMO и QMOM

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и QMOM

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QMOM в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.48%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFMO and QMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFMO has higher volatility (7.93%) compared to QMOM (6.89%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.06% vs 10.39% for QMOM. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.06% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.48% for QMOM.

They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.28% for QMOM.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор