PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMO с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMO с QMOM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

VFMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или QMOM.

Корреляция

Корреляция между VFMO и QMOM составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VFMO:

13.16%

QMOM:

8.89%

Макс. просадка

VFMO:

-0.93%

QMOM:

-0.81%

Текущая просадка

VFMO:

-0.03%

QMOM:

-0.81%

Доходность по периодам

VFMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMO и QMOM

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и QMOM

VFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и QMOM

Максимальная просадка VFMO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки QMOM в -0.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и QMOM

Загрузка...