Сравнение VFMO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
VFMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.55% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.55%.
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и QMOM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
VFMO vs. QMOM — Ранг доходности на риск
VFMO
QMOM
Сравнение VFMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.63 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.99 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.30 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 4.45 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и QMOM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и QMOM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и QMOM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -39.13% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.65% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -27.00% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.78% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -13.10% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.95% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и QMOM
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 9.18%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.58% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 19.19% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 25.77% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 24.72% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.28% | -2.65% |