Сравнение VFMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
VFMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или MTUM.
Основные характеристики
| VFMO | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.28% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | 26.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.04% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 15.56% |
| Макс. просадка | -36.77% | -34.08% |
| Current Drawdown | -6.23% | -7.27% |
Корреляция
Корреляция между VFMO и MTUM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MTUM
С начала года, VFMO показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и MTUM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MTUM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MTUM в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.68% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.84% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MTUM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MTUM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 5.78% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.