Сравнение VFMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
VFMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или MTUM.
Корреляция
Корреляция между VFMO и MTUM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MTUM
Основные характеристики
VFMO:
1.67
MTUM:
1.98
VFMO:
2.26
MTUM:
2.67
VFMO:
1.29
MTUM:
1.34
VFMO:
2.68
MTUM:
2.73
VFMO:
9.12
MTUM:
11.37
VFMO:
3.58%
MTUM:
3.32%
VFMO:
19.55%
MTUM:
19.07%
VFMO:
-36.77%
MTUM:
-34.08%
VFMO:
-4.32%
MTUM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 5.04%.
VFMO
3.57%
3.95%
11.21%
31.38%
14.84%
N/A
MTUM
5.04%
5.84%
14.32%
35.93%
11.90%
13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и MTUM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMO и MTUM
VFMO
MTUM
Сравнение VFMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MTUM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MTUM в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.71% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MTUM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MTUM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.