Сравнение VFMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
VFMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 30.43%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 34.02%.
VFMO
30.43%
2.19%
12.86%
44.79%
16.33%
N/A
MTUM
34.02%
0.04%
11.15%
40.52%
12.59%
13.35%
Основные характеристики
| VFMO | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.23 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 12.83 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 18.49% |
| Макс. просадка | -36.77% | -34.08% |
| Текущая просадка | -3.65% | -2.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и MTUM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMO и MTUM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MTUM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MTUM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MTUM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MTUM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.