PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. VFMO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.03%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.12%

Correlation

The correlation between VFMO and QQQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.78

The correlation between VFMO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и QQQ

Секторы
VFMO
QQQ

Промышленность

24.7%
2.8%

Здравоохранение

22.9%
4.2%

Технологии

17.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.3%

Энергетика

7.3%
0.6%

Финансовые услуги

6.5%
0.2%

Сырьевые материалы

6.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Промышленность

VFMO
24.7%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
QQQ
4.2%

Технологии

VFMO
17.5%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
QQQ
12.3%

Энергетика

VFMO
7.3%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
QQQ
1.4%

Недвижимость

VFMO
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с VIG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VFMO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.57

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.37

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.42

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

13.14

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VFMO и QQQ

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-82.97%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.96%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-22.77%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-35.12%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-32.78%

+25.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.11%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и QQQ

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.51%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

12.10%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

15.94%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

22.37%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

22.29%

+1.27%

Сравнение комиссий VFMO и QQQ

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и QQQ

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and QQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 14.03% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.38% for QQQ.

VFMO is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор