Сравнение XSMO с TMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS).
XSMO и TMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XSMO и TMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и TMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -9.95% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -7.68%.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и TMFS
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.
Доходность на риск
XSMO vs. TMFS — Ранг доходности на риск
XSMO
TMFS
Сравнение XSMO c TMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | TMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.05 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.10 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.05 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.16 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.05 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.13 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и TMFS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и TMFS
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и TMFS
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и TMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -48.79% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -15.73% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -45.68% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -25.20% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -19.45% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.33% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и TMFS
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.93% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 14.49% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 24.45% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.95% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 25.64% | -1.59% |