PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с TMFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. XSMO is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 11.48%/yr vs -1.45%/yr for TMFS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -3.58%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

TMFS

1 день
1.17%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-3.09%
3 года*
6.97%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-9.95%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-3.58%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%

Correlation

The correlation between XSMO and TMFS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between XSMO and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и TMFS

Секторы
XSMO
TMFS

Технологии

20.9%
26.6%

Промышленность

19.5%
23.8%

Здравоохранение

13.9%
20.9%

Финансовые услуги

12.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.8%

Сырьевые материалы

5.8%
2.4%

Недвижимость

5.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Энергетика

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Технологии

XSMO
20.9%
TMFS
26.6%

Промышленность

XSMO
19.5%
TMFS
23.8%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
TMFS
20.9%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
TMFS
13.1%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
TMFS
5.8%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
TMFS
2.4%

Недвижимость

XSMO
5.0%
TMFS
5.2%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
TMFS

-

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
TMFS

-

Энергетика

XSMO
3.1%
TMFS
2.4%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
TMFS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

XSMO vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.16

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.09

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.20

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

-0.54

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.16

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XSMO и TMFS

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-48.79%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-15.73%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-27.05%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-45.68%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-21.88%

+21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-19.47%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.70%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и TMFS

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.37%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.03%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.60%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

22.94%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

25.51%

-1.39%

Сравнение комиссий XSMO и TMFS

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и TMFS

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and TMFS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to TMFS (5.37%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs -1.45% for TMFS. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for TMFS.

XSMO is categorized as Momentum, while TMFS is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Motley Fool. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.85% for TMFS.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор