PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFS с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с TMFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. TMFS is actively managed, while TMFE is passively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 7.00%/yr vs 17.31%/yr for TMFE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMFE.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью 4.45%.

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

TMFE

1 день
0.68%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
4.18%
С начала года
4.45%
1 год
10.30%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и TMFE

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%0.49%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		4.45%11.10%27.95%41.12%-25.84%-0.21%

Correlation

The correlation between TMFS and TMFE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between TMFS and TMFE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и TMFE

Секторы
TMFS
TMFE

Технологии

24.4%
29.5%

Промышленность

23.8%
4.5%

Здравоохранение

20.7%
10.0%

Финансовые услуги

13.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
18.4%

Недвижимость

5.5%
0.2%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

14.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
24.4%
TMFE
29.5%

Промышленность

TMFS
23.8%
TMFE
4.5%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
TMFE
10.0%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
TMFE
9.8%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
TMFE
18.4%

Недвижимость

TMFS
5.5%
TMFE
0.2%

Энергетика

TMFS
3.1%
TMFE

-

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
TMFE
2.1%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
TMFE
11.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

TMFE
14.4%

Коммунальные услуги

TMFS

-

TMFE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUVTMFS с ITOT
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AMZN

Доходность на риск

TMFS vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSTMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.83

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.22

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.92

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

3.34

-2.84

TMFS vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TMFE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFE

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSTMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-31.21%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.30%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-18.81%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

0.00%

-16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-8.18%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.09%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFE

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSTMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.90%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

10.00%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

12.53%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

19.14%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

19.14%

+6.29%

Сравнение комиссий TMFS и TMFE

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFE

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and TMFE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (4.85%) compared to TMFE (3.90%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs TMFE's -31.21%.

On 3-year performance, TMFE leads with 17.31% vs 7.00% for TMFS. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 17.31% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMFE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and RBB Fund. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.50% for TMFE.

TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и TMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор