PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с TMFE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE).

TMFS и TMFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и TMFE

2026 (YTD)2025202420232022
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-8.10%-1.59%15.41%25.40%-33.15%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.68%11.10%27.95%41.12%-25.84%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью -6.68%.

TMFS

1 день
3.19%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.30%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
—

TMFE

1 день
2.87%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.17%
1 год
6.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARPTMFS с ITOT
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYVTMFE с ^GSPC

Сравнение комиссий TMFS и TMFE

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Доходность на риск

TMFS vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSTMFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.39

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.71

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.67

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

2.45

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TMFE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSTMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между TMFS и TMFE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFE

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFE

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFE.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFSTMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-31.07%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.30%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-8.62%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-8.51%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.08%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFE

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFSTMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.11%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.29%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

17.42%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.50%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

19.50%

+6.15%