PortfoliosLab logo
Сравнение TMFS с TMFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFS и TMFE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.51%
34.56%
TMFS
TMFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFS:

0.36

TMFE:

0.80

Коэф-т Сортино

TMFS:

0.69

TMFE:

1.29

Коэф-т Омега

TMFS:

1.09

TMFE:

1.18

Коэф-т Кальмара

TMFS:

0.25

TMFE:

0.87

Коэф-т Мартина

TMFS:

0.95

TMFE:

3.26

Индекс Язвы

TMFS:

9.05%

TMFE:

5.01%

Дневная вол-ть

TMFS:

24.12%

TMFE:

19.74%

Макс. просадка

TMFS:

-48.79%

TMFE:

-31.07%

Текущая просадка

TMFS:

-22.15%

TMFE:

-6.65%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью 0.49%.


TMFS

С начала года

-5.45%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

-9.68%

1 год

8.74%

5 лет

6.48%

10 лет

N/A

TMFE

С начала года

0.49%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

-1.18%

1 год

15.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFS и TMFE

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFS и TMFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFS
Ранг риск-скорректированной доходности TMFS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFS c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TMFE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.80
TMFS
TMFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFE

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%1.33%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
0.44%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFE

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.37%
-6.65%
TMFS
TMFE

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFE

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.27%
10.24%
TMFS
TMFE