PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFS с TMFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFS и TMFE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TMFS с TMFE

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE).

TMFS и TMFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFS или TMFE.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFS:

0.40

TMFE:

0.77

Коэф-т Сортино

TMFS:

0.61

TMFE:

1.16

Коэф-т Омега

TMFS:

1.08

TMFE:

1.16

Коэф-т Кальмара

TMFS:

0.22

TMFE:

0.77

Коэф-т Мартина

TMFS:

0.78

TMFE:

2.85

Индекс Язвы

TMFS:

9.37%

TMFE:

5.07%

Дневная вол-ть

TMFS:

24.65%

TMFE:

20.01%

Макс. просадка

TMFS:

-48.79%

TMFE:

-31.07%

Текущая просадка

TMFS:

-21.44%

TMFE:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью 2.24%.

TMFS

С начала года

-4.59%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

-13.58%

1 год

8.57%

3 года

11.17%

5 лет

6.25%

10 лет

N/A

TMFE

С начала года

2.24%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-1.19%

1 год

14.81%

3 года

21.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Сравнение комиссий TMFS и TMFE

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFE в 0.50%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFS и TMFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг риск-скорректированной доходности TMFS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFS c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TMFE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFE

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%1.33%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.43%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFE

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFE

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...