- Эмитент
- Motley Fool
- Дата выпуска
- 29 окт. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $63M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции TMFS — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $919.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) показал доход в -4.69% с начала года и -3.97% за последние 12 месяцев.
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TMFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TMFS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.11% | -9.83% | 9.34% | -3.32% | -1.90% | -4.69% | ||||||
| 2025 | 5.97% | -7.75% | -6.27% | -2.24% | 7.15% | 4.09% | -1.47% | 3.16% | -3.98% | -0.87% | 1.78% | 0.03% | -1.59% |
| 2024 | -4.40% | 5.31% | 3.27% | -7.65% | 5.12% | 0.54% | 8.45% | -3.37% | 1.80% | 3.43% | 13.70% | -9.34% | 15.41% |
| 2023 | 11.23% | -2.45% | 0.61% | 1.89% | -1.78% | 7.57% | 4.94% | -3.25% | -4.44% | -6.95% | 5.50% | 12.05% | 25.40% |
| 2022 | -13.29% | -2.74% | 0.69% | -10.94% | -7.43% | -9.26% | 7.25% | 0.74% | -7.66% | 4.38% | 2.63% | -1.54% | -33.15% |
| 2021 | 2.54% | 4.07% | -8.80% | 4.67% | -4.41% | 6.58% | -0.73% | 2.61% | -3.96% | 2.04% | -8.71% | 3.20% | -2.38% |
Метрики бенчмарка
Motley Fool Small-Cap Growth ETF has an annualized alpha of -5.21%, beta of 1.05, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2018.
- This ETF participated in 115.20% of S&P 500 Index downside but only 91.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.21% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.21%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 91.68%
- Участие в снижении
- 115.20%
Комиссия
Комиссия TMFS составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMFS имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.93 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.52 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Motley Fool Small-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.87 | $2.15 | $0.68 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Motley Fool Small-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Motley Fool Small-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 48.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Motley Fool Small-Cap Growth ETF составляет 22.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -48.79%июнь 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.14%март 2020 г. | 25d | 2mo 18d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.28%дек. 2018 г. | 1mo 16d | 1mo 14d | 3moнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -12.96%окт. 2019 г. | 2mo 9d | 1mo 14d | 3mo 23dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.90%сент. 2020 г. | 21d | 15d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| TMFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -56.78% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -9.10% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -18.90% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -25.43% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -0.74% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -10.72% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.97% | +3.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMFS
Добавьте Motley Fool Small-Cap Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMFS