PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%16.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between TMFS and AVUV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.73

The correlation between TMFS and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и AVUV

Секторы
TMFS
AVUV

Технологии

26.6%
7.0%

Промышленность

23.8%
13.9%

Здравоохранение

20.9%
4.2%

Финансовые услуги

13.1%
25.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
18.0%

Недвижимость

5.2%
0.7%

Сырьевые материалы

2.4%
4.9%

Энергетика

2.4%
18.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

TMFS
26.6%
AVUV
7.0%

Промышленность

TMFS
23.8%
AVUV
13.9%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
AVUV
4.2%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
AVUV
18.0%

Недвижимость

TMFS
5.2%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
AVUV
4.9%

Энергетика

TMFS
2.4%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

TMFS

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с ITOT
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

TMFS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.10

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.02

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.61

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.69

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.10

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TMFS и AVUV

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-49.42%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-7.95%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-28.79%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-28.79%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.12%

-21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.95%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.67%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и AVUV

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.08%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.34%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.54%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.74%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

28.30%

-2.78%

Сравнение комиссий TMFS и AVUV

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и AVUV

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and AVUV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs -1.68% for TMFS. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор