PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с AVUV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

TMFS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFS или AVUV.

Корреляция

Корреляция между TMFS и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFS:

0.43

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

TMFS:

0.81

AVUV:

0.08

Коэф-т Омега

TMFS:

1.10

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

TMFS:

0.31

AVUV:

-0.07

Коэф-т Мартина

TMFS:

1.14

AVUV:

-0.18

Индекс Язвы

TMFS:

9.27%

AVUV:

10.61%

Дневная вол-ть

TMFS:

24.45%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

TMFS:

-48.79%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

TMFS:

-18.86%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.41%.

TMFS

С начала года

-1.45%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-6.36%

1 год

10.44%

3 года

11.80%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

-10.11%

1 год

-1.89%

3 года

9.03%

5 лет

21.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий TMFS и AVUV

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFS и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг риск-скорректированной доходности TMFS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и AVUV

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%1.33%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и AVUV

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и AVUV

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...