Сравнение TMFS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
TMFS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 16.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и AVUV
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
TMFS vs. AVUV — Ранг доходности на риск
TMFS
AVUV
Сравнение TMFS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.23 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.80 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.87 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.37 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.23 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.45 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и AVUV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и AVUV
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и AVUV
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -49.42% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -15.43% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -28.79% | -16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -4.14% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -8.14% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.91% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и AVUV
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.51% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.11% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 23.46% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.95% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 28.60% | -2.95% |