Сравнение TMFS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TMFS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -10.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и IWM
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TMFS vs. IWM — Ранг доходности на риск
TMFS
IWM
Сравнение TMFS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.11 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.66 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.82 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.76 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.11 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и IWM
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и IWM
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -59.05% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.74% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -31.91% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -7.91% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.83% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.70% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и IWM
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.89%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.47% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.47% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 23.18% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.55% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 22.99% | +2.66% |