Сравнение TMFS с IWM
TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. TMFS is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.15%/yr vs 7.39%/yr for IWM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности TMFS и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%.
TMFS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $145.00K | $126.08K | $197.11K |
Сравнение доходности по годам TMFS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 5.44% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -6.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -8.40% |
Correlation
The correlation between TMFS and IWM is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between TMFS and IWM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TMFS и IWM
Секторы
TMFS
IWM
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TMFS
IWM
Промышленность
TMFS
IWM
Здравоохранение
TMFS
IWM
Финансовые услуги
TMFS
IWM
Потребительский циклический сектор
TMFS
IWM
Недвижимость
TMFS
IWM
Энергетика
TMFS
IWM
Сырьевые материалы
TMFS
IWM
Потребительский защитный сектор
TMFS
IWM
Коммуникационные услуги
TMFS
-
IWM
Коммунальные услуги
TMFS
-
IWM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFS vs. IWM — Ранг доходности на риск
TMFS
IWM
Сравнение TMFS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.38 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.99 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFS и IWM
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -59.05% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -11.03% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -27.50% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -31.91% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -0.64% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -10.70% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.11% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и IWM
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.53% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.23% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 19.30% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.49% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.02% | +2.37% |
Сравнение комиссий TMFS и IWM
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и IWM
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFS and IWM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFS has higher volatility (5.42%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs IWM's -59.05%.
On 5-year performance, IWM leads with 7.39% vs -1.15% for TMFS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWM has performed better with a 7.39% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for TMFS.
TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFS и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор