PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. TMFS is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и IWM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-10.27%

Correlation

The correlation between TMFS and IWM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between TMFS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и IWM

Секторы
TMFS
IWM

Технологии

26.6%
19.5%

Промышленность

23.8%
17.1%

Здравоохранение

20.9%
15.8%

Финансовые услуги

13.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.8%

Недвижимость

5.2%
5.7%

Сырьевые материалы

2.4%
4.5%

Энергетика

2.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

TMFS
26.6%
IWM
19.5%

Промышленность

TMFS
23.8%
IWM
17.1%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
IWM
15.8%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
IWM
7.8%

Недвижимость

TMFS
5.2%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
IWM
4.5%

Энергетика

TMFS
2.4%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

IWM
2.0%

Коммунальные услуги

TMFS

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUVTMFS с ITOT
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

TMFS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.05

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.85

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.56

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.64

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.05

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.27

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TMFS и IWM

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-59.05%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.03%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-27.50%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-31.91%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.49%

-21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-10.77%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.10%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и IWM

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.53%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

19.20%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.52%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.04%

+2.48%

Сравнение комиссий TMFS и IWM

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и IWM

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and IWM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs -1.68% for TMFS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор