PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFS с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с GARP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

TMFS и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFS или GARP.

Корреляция

Корреляция между TMFS и GARP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFS:

0.43

GARP:

0.67

Коэф-т Сортино

TMFS:

0.81

GARP:

1.12

Коэф-т Омега

TMFS:

1.10

GARP:

1.16

Коэф-т Кальмара

TMFS:

0.31

GARP:

0.79

Коэф-т Мартина

TMFS:

1.14

GARP:

2.63

Индекс Язвы

TMFS:

9.27%

GARP:

7.09%

Дневная вол-ть

TMFS:

24.45%

GARP:

26.89%

Макс. просадка

TMFS:

-48.79%

GARP:

-31.34%

Текущая просадка

TMFS:

-18.86%

GARP:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 2.09%.

TMFS

С начала года

-1.45%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-6.36%

1 год

10.44%

3 года

11.80%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

GARP

С начала года

2.09%

1 месяц

18.95%

6 месяцев

4.76%

1 год

17.87%

3 года

25.50%

5 лет

20.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий TMFS и GARP

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFS и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг риск-скорректированной доходности TMFS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFS c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и GARP

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%1.33%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.41%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и GARP

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и GARP

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 6.45% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...