Сравнение TMFS с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
TMFS и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 49.52% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -6.01% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -6.01%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и GARP
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
TMFS vs. GARP — Ранг доходности на риск
TMFS
GARP
Сравнение TMFS c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.06 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.62 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.87 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.91 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.06 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и GARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и GARP
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и GARP
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -31.34% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.69% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -30.61% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -10.35% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -7.53% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.71% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и GARP
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.89%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.52% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.44% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 24.39% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.86% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.02% | +1.63% |