PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. TMFS is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 20.26%/yr for GARP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%49.52%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between TMFS and GARP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.72

The correlation between TMFS and GARP shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и GARP

Секторы
TMFS
GARP

Технологии

26.6%
56.7%

Промышленность

23.8%
6.9%

Здравоохранение

20.9%
5.4%

Финансовые услуги

13.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.1%

Недвижимость

5.2%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%
0.9%

Энергетика

2.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TMFS
26.6%
GARP
56.7%

Промышленность

TMFS
23.8%
GARP
6.9%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
GARP
5.4%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
GARP
7.5%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
GARP
6.1%

Недвижимость

TMFS
5.2%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
GARP
0.9%

Энергетика

TMFS
2.4%
GARP
2.7%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
GARP

-

Коммуникационные услуги

TMFS

-

GARP
12.0%

Коммунальные услуги

TMFS

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с ITOT
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

TMFS vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.45

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.18

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.20

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.85

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.45

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.93

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TMFS и GARP

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-31.34%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.69%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-23.73%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-30.61%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.73%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.36%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.40%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и GARP

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 5.23% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.03%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.89%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.89%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.97%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.89%

+1.63%

Сравнение комиссий TMFS и GARP

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и GARP

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and GARP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to GARP (5.03%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs -1.68% for TMFS. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор