PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFS с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с GARP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

TMFS и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFS или GARP.

Корреляция

Корреляция между TMFS и GARP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMFS и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
114.67%
TMFS
GARP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFS:

0.27

GARP:

0.55

Коэф-т Сортино

TMFS:

0.56

GARP:

0.93

Коэф-т Омега

TMFS:

1.07

GARP:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMFS:

0.19

GARP:

0.62

Коэф-т Мартина

TMFS:

0.76

GARP:

2.17

Индекс Язвы

TMFS:

8.53%

GARP:

6.79%

Дневная вол-ть

TMFS:

23.93%

GARP:

26.62%

Макс. просадка

TMFS:

-48.79%

GARP:

-31.34%

Текущая просадка

TMFS:

-26.24%

GARP:

-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -7.81%.

TMFS

С начала года

-10.41%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-8.62%

1 год

6.63%

5 лет

6.33%

10 лет

N/A

GARP

С начала года

-7.81%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-3.00%

1 год

13.76%

5 лет

19.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMFS и GARP

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
График комиссии TMFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFS: 0.85%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GARP: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFS и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг риск-скорректированной доходности TMFS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFS c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMFS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMFS: 0.27
GARP: 0.55
Коэффициент Сортино TMFS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMFS: 0.56
GARP: 0.93
Коэффициент Омега TMFS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMFS: 1.07
GARP: 1.13
Коэффициент Кальмара TMFS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMFS: 0.19
GARP: 0.62
Коэффициент Мартина TMFS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMFS: 0.76
GARP: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.55
TMFS
GARP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и GARP

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%1.33%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.45%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и GARP

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.24%
-12.44%
TMFS
GARP

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и GARP

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 15.24%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
17.49%
TMFS
GARP