Сравнение TMFS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TMFS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и VOO
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TMFS vs. VOO — Ранг доходности на риск
TMFS
VOO
Сравнение TMFS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.53 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.55 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.31 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и VOO
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и VOO
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -33.99% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -11.98% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -24.52% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -5.55% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -3.72% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.55% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и VOO
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.34% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 9.47% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 18.11% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 16.82% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 17.99% | +7.65% |