Сравнение TMFS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TMFS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и SPY
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TMFS vs. SPY — Ранг доходности на риск
TMFS
SPY
Сравнение TMFS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.93 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.45 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.53 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.30 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.93 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.69 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и SPY
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и SPY
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -55.19% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.05% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -24.50% | -21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -6.24% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -9.09% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.52% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и SPY
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.31% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.47% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 19.05% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.06% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 17.92% | +7.73% |