PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMO с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

XSMO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSMO и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		7.05%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.73% против 7.20% соответственно.

XSMO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.33%
С начала года
7.05%
6 месяцев
4.97%
1 год
23.58%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.69%
10 лет*
13.73%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DWASXSMO с CALF
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий XSMO и SPHD

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSMO vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.23

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.42

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.25

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

0.80

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.23

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между XSMO и SPHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и SPHD

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.60%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и SPHD

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XSMOSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-41.39%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.33%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-19.50%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-41.39%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.48%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-4.70%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.53%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и SPHD

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSMOSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.15%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

7.86%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

14.46%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

14.20%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

17.65%

+6.40%